Владимир Кондрашов

Уровень HighWater Mark - оно и есть. Наивысшая точка эквити инвестиционного счета.

Под долгами понимается необходимая прибыль до уровня HWM? Если да, то этот параметр будет отображаться в разделе инвестиций в таблице ИС. Работы по ЛК будут возобновлены после запуска ICE UK.

Здравствуйте. В текущей версии инвест-системы это крайне затруднительно. В ближайшее время не реализуемо.

Здравствуйте. До конца года почти все ресурсы переключены на запуск ICE UK. Ряд апгрейдов ЛК, в том числе партнерского кабинета, будет выложен к концу августа, но этого параметра среди них не будет. Ориентируйтесь на начало 2019г.

Здравствуйте. Не принципиально. Сортировка и фильтрация появятся после оптимизации страниц со стат данными.

"Суммарную прибыль инвесторов (USD)" планируется вывести после оптимизации, так же как и ряд других параметров и настроек. Суммарную прибыль управляющего отдельно указывать некорректно, так как это разглашение финансовой информации о конкретном лице, а суммарную (управляющий+инвесторы) - не имеет смысла, так как в половине ситуаций с положительным значением данного параметра будет сочетание заработавшего управляющего и потерявших инвесторов (из-за расхождения кривых в результате влияния Пфи и "грамотных" входов и выходов и сбивания HWM в результате). Если я вообще правильно понял что имелось в виду.

Ок.

На странице торговых есть: Для ИС можно сделать.

Реализуемо. Не сложно, сделаем в течение нескольких недель.

Мы должны называть вещи своими именами, хотя бы для того, чтобы не было путаницы в их понимании. Максимальная просадка/абсолютная просадка - то что считается у нас (хай минус следующий за ним лоу эквити, нормированный на хай). Зафиксированная просадка - это зафиксированная просадка, и факт ее фиксации ничего не меняет. Плавающая просадка - разница между балансом и эквити, до фиксации. Потери/относительная просадка - разница между начальным балансом и эквити. Как-то так, и придумал это не я)) Каждая из величин имеет свой статистический смысл и дает возможность инвестору что-либо о счете понять. МаксДД всегда из этих величин является максимальным, наименее вероятным убытком на истории. В принципе, она никогда и не оценивается как слишком уж вероятный убыток, если история достаточно большая, скорее это "критический" показатель/экстремум. Но снижать ее подменяя другими терминами - не корректно по отношению к инвесторам, пусть даже большинство из них понимает ее стат смысл не верно.

На данный момент это не планируется, так как фальсификация данных противоречит нашей политике, хотя и является абсолютно обыденным и даже обязательным делом в сфере инвестиций: Баланс не имеет никакого отношения к расчету просадки, нигде кроме некоторых "инвестиционных" структур. Исчисление просадки только при падении эквити ниже баланса (не считать просадку от прибыли) - несколько скрашивает картину, но не меняет факт фальсификации данных. Если говорить на языке классического портфельного менеджмента: "просадка" и "потери" или "абсолютная просадка" и "относительная просадка" - это разные вещи. Одно исчисляется от пика (просадка/абсолютная) и показывает какие потери инвестор мог понести при инвестировании в счет в прошлом, второе от ватермарка/баланса (потери/относительная просадка) и показывает какие потери инвестор мог понести, если бы вкладывался точно в момент сравнивания эквити и баланса (при закрытых сделках). Вы предлагаете назвать второе первым, что не является корректным и искажает данные. Одно из основных положении нашей политики - полностью прозрачная статистика инвест-продуктов, хотя нам, так же как и Вам, конечно было бы лучше чтобы просадки внутри часа/дня и т.д. были скрыты, как в Альпари, буке и прочих. Фактически только у нас максДД реально и отображается. Инвестор должен видеть максимальные возможные свои потери при инвестировании в счет в прошлом, вне зависимости от того, насколько вероятны эти потери были. Мы специально писали функционал, считывающий эквити каждые 5мин, более того, планируем считывать его еще чаще для систем со средним временем сделки менее получаса.

Не проблема.

Если правильно понял Вы предлагаете считать просадку с какой-то дискретностью? Например, каждый час или два? В Вашем примере, если счет улетел на -60% за 10мин и закрылся по СА, например, просадки тоже "не было"?

Будет. Как понимаю, при наличии инвестиций в УС напрямую и через Индекс одновременно, нужна возможность отображения как суммарной доли УС (Индекс+ИС), так и раздельно?

Здравствуйте. Сделаем, не допилили эту часть еще.