Короbox

[Jake Green 83]

На днях проверял старых советников которые ранее приносили прибыль, и увидел общую концепцию которую многие их них применяют. Концепция простая. Есть некая коробка, стабильная по времени, пробой которой дает сигнал. Советников по этой концепции я видел десятки, от совсем незаметных, до вполне легендарных. Кто помнит например горячо любимый советник Tokyo. Были и другие: BigDog, Borman, Пробой утреннего флета и так далее.

Возникла идея консолидировать ее под шапкой одного советника, и сделать все максимально оптимальным, чтобы иметь возможность быстро проверить все варианты коробок и раз и навсегда закрыть этот вопрос, или же открыть по новому.

Советник сделан максимально простым, из фильтров имеет только ограничения по ширине коробки. В настройках вы задаете время окончания коробки и ее длину в минутах в прошлое. Такой странный подход к настройке связанн с простотой кода для скорости оптимизации. В остальном настройки наглядно показаны на скриншоте:

сам советник для загрузки:

Korobox v1.00.ex4

Изменено 30 октября, 2019 пользователем Jake Green

[Jake Green 83]

по мере тестирования буду выкладывать результаты по основным парам.
цель: выяснить, выявить или опровергнуть наличие временных закономерностей на валютных парах.

[Asal 115]

10 часов назад, Jake Green сказал:

цель: выяснить, выявить или опровергнуть наличие временных закономерностей на валютных парах.

Временные закономерности. То есть живущие ограниченный период времени на валютных парах есть. Собственно почти все строгие торговые системы почившие ныне в виде памм счетов это они и были. Плюс к тому непонятно что считать временной а что вечной закономерностью? У Профитлайна тесты успешные за 16 лет, но там количество успешных сделок в районе 52%.

[Klod 112]

11 часов назад, Jake Green сказал:

по мере тестирования буду выкладывать результаты по основным парам.
цель: выяснить, выявить или опровергнуть наличие временных закономерностей на валютных парах.

А на истории это нельзя сделать, или нужно только в реальном времени?

[Jake Green 83]

1 час назад, Klod сказал:

А на истории это нельзя сделать, или нужно только в реальном времени?

можно, именно этим и занимаюсь.
несмотря на оптимальность алгоритмов и простоту системы управления ордерами, это все равно занимает немало времени. 

[Klod 112]

31 минуту назад, Jake Green сказал:

можно, именно этим и занимаюсь.
несмотря на оптимальность алгоритмов и простоту системы управления ордерами, это все равно занимает немало времени. 

Коробка в моем понимании это "проторговка", позволю себе подкинуть вам несколько идей для анализа, не судите строго))

Проанализируйте вероятности:

- ход цены на высоту коробки

- ход цена на 2 высоты коробки

- возврат цены после пробоя коробки в середину формации, с последующим первоначальным движением.

Надеюсь найдете интересные вещи...

[Jake Green 83]

21 минуту назад, Klod сказал:

Коробка в моем понимании это "проторговка", позволю себе подкинуть вам несколько идей для анализа, не судите строго))

Проанализируйте вероятности:

- ход цены на высоту коробки

- ход цена на 2 высоты коробки

- возврат цены после пробоя коробки в середину формации, с последующим первоначальным движением.

Надеюсь найдете интересные вещи...

хорошие идеи, проверю.

[Jake Green 83]

Тестирвание в таком виде оказалось не совсем актуальным.
Во первых по времени, на один вариант пробоя тесты занимали сутки. 
Во вторых на выходе не удобно собирать статистические данные.

Набросал и протестировал простой скрипт который собирает все возможные варианты "коробок" и прогоняет их на истории.
Начал с тестов куда дойдет цена, 4 цели :
0.5 ширины коробки
1.0 ширины коробки
1.5 ширины коробки
2.0 ширины коробки.
Стоп лосс предполагалось ставить на обратную сторону коробки.

Скрипт результаты по всем коробкам выгружает в Excel файл. В столбцах 0.5 1 1.5 и 2 отражены шансы на прибыльность если откроемся на выход из коробки по целям, соответсвенно 0.5 1.0 1.5 2.0 от ширины коробки. В маленькой табличке справа найдены максимальные и минимальные результаты по %. А также отражены расчетные проценты.
Например если тейк профит равен стоп лосу, то шансы получения ТП при случайном открытии равны 50%, если ТП равен СЛ (без учета спреда, свопа и комиссии).

Как видим отклонения от расчетных значений незначительны и не позволят нам достаточно заработать чтобы погасить спред.
Делаем вывод что использование коробок на пробой по EURUSD не лучшее решение чем подбрасывание монетки. 

Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Jake Green

[Jake Green 83]

Далее начинаем фильтровать. Самый очевидный фильтр - размер коробки. Разные диапазоны увеличивают время на проход скрипта в десятки раз.
Для начала попробуем фиксированные значения:
минимальный размер коробки 200 пунктов
максимальный размер коробки 400 пунктов.

А вот это уже интересней. Напомню, нам интересно отклонение шансов от расчетных. 
Обратите внимание, если коробки при которых шанс 47% прохождения 1.5 размера коробки после пробоя.
Давайте отсортируем столбцы и посмотрим что это за коробки.
1) по большему проценту, на пробой:

бросаются в галаза 2 типа коробок:
а) относительно короткие коробки длинной в 2-3 часа переходящие через полночь. Думаю это может быть связанно со свопом.
б) длинные ночные коробки. берущие начало рано утром и продолжительностью 8-10 часов.

2) по меньшему проценту, на отбой:
тут тоже 2 типа коробок:
а) снова короткие коробки длинной в 2-3 часа, ближе к полуночи но завершающиеся в этот же день. 
б) короткие ночные коробки. Ночной флет есть ночной флет. 

Вывод: Стратегии основанные на пробое большого утреннего флета, а так же стратегии работающие внутри утреннего флета при наличии фильтрации по размеру коробки имеют смысл.

[Jake Green 83]

Далее хочу провести тесты:
- с разным диапазаном мин/макс коробок. 
- возврат цены после пробоя коробки в середину формации, с последующим первоначальным движением. - то что предложил Klod.
- различные варианты фильтрации коробок. возможно какие то варианты трендов и взаимных положений коробок нескольких дней.

ну и конечно тесты провести на основных валютных парах а не только EURUSD.