Рациональный Подход к ПАММ инвестированию

[Asal 115]

Сейчас я опишу каким я вижу именно рациональное ПАММ инвестирование, и то каким оно не должно быть в принципе. Данная информация отображает еще раз моё личное видение ситуации, и может не совпадать с мнением других участников форума.

Для начала стоит определиться с понятиями. Форекс это спекулятивный рынок с высокими рисками, поскольку для достижения высоких результатов используется кредитное плечо, а фундаментальный анализ невозможен или крайне затруднен. Просто пример, это прогнозирование курса скажем EUR/AUD, какие тут фундаментальные факторы так влияют на цену что она меняется на несколько сотен пунктов за месяц? И каким образом их можно посчитать и предусмотреть?

Поскольку Форекс не поддается простому классическому экономическому анализу, он имеет максимальную сложность для прибыльной торговли. Сравниться с ним может, разве что криптовалютный рынок. Но это не точно. Соответственно ПАММ инвестор, это человек который вкладывает свои средства в определенную торговую стратегию. Покупая таким образом условный чёрный ящик, который каким-то образом анализирует рынок, а затем выдает сделки. Срок жизни и работоспособность этого ящика никем и ничем не гарантируется, как только информационный поток меняется, ящик перестает выдавать прибыльные сделки. Рациональный инвестор понимая это, закладывает для инвестиций сумму достаточную для приемлемого результата в случае успеха, и не настолько крупную, чтобы в случае неудачи получить значимый ущерб. То есть инвестор вкладывает максимально возможную сумму отведенную для рискованных инвестиций.

При этом рациональный инвестор реинвестируют эту сумму до тех пор, пока не получит удобоваримый для себя результат. Поскольку отсутствие реинвестирование гарантированно приводит к потере капитала. Пояснить подобное достаточно просто. Предположим, что мы кидаем монетку с вероятностью 54% получая орла, и вероятность 46% решку, когда выпадает орел инвестор получает доллар, а когда решка теряет 90 центов.  В случае изъятия сразу же прибыли, счёт становится уязвимым к неудачным сериям, ибо накопленный капитал служит в том числе и в качестве такой подушки безопасности. Разумеется далеко не все счета показывают при реинвестировании прибыль. Рациональный инвестор такие счета избегает.

Что же касается диверсификации, то тут появляется фундаментальная проблема, ибо с одной стороны диверсификация уменьшает риски, а с другой, она же уменьшает и возможную прибыль в случае успеха. В итоге размер прибыли не компенсирует размер рисков итоговых. Если приобрести 1 чёрный ящик, то может повести и получить достаточную прибыль, если же приобрести десять, то фактор везения нивелируется, и остается чистая работа вероятностей, а они тут против высоких доходов. Поэтому рациональный инвестор выбирает несколько приглянувшихся ему счетов и вкладывает именно в них, а не стремится объять необъятное.

[Betrezen 24]

Склонен с автором согласится. Что инвестирование именно в алгоритмическую торговлю, требует весьма и весьма взвешенного подхода и четкого понимания рисков, и то как в принципе работают алгоритмы и рынок Форекс. Потому что в противном случае получается покупка кота в мешке, причем кота в этом самом мешке может и не быть. Да и мешка тоже.

[Asal 115]

Парадокс ситуации заключается в том, что люди обычно занимающиеся алгоритмами и инвестированием не подходят к ним с полностью научным подходом. То есть не строят хотя бы логические модели того как это всё должно работать, и что они хотят получить в итоге. Отсюда и проблемы как у управляющих с их торговлей, так и у инвесторов. Но мы постараемся эти все проблемы решить.

[profit exist 21]

В 27.11.2019 в 10:30, Asal сказал:

Просто пример, это прогнозирование курса скажем EUR/AUD, какие тут фундаментальные факторы так влияют на цену что она меняется на несколько сотен пунктов за месяц? И каким образом их можно посчитать и предусмотреть?

Я вам подскажу, какие факторы влияют на цену, основные, соотношение денежных масс Австралийского доллара и евро к ВВП Австралии и Европы. Это соотношение вам уже скажет справедливый курс, но грубо, конечно. Кроме того есть очень много политических факторов, экономических показателей, действия Центрального банка, например, по изменению процентной ставки.

[Asal 115]

22 часа назад, profit exist сказал:

Я вам подскажу, какие факторы влияют на цену, основные, соотношение денежных масс Австралийского доллара и евро к ВВП Австралии и Европы. Это соотношение вам уже скажет справедливый курс, но грубо, конечно. Кроме того есть очень много политических факторов, экономических показателей, действия Центрального банка, например, по изменению процентной ставки.

Когда мы говорим факторы, мы должны дать им количественную и качественную оценку, без этого, это всё просто разговоры в духе вода мокрая, земля мягкая, воздух прозрачный и так далее. Ибо справедливого курса не существует. Вот какой Курс по вашему справедливый для Евро Ауди?

[profit exist 21]

6 часов назад, Asal сказал:

Когда мы говорим факторы, мы должны дать им количественную и качественную оценку, без этого, это всё просто разговоры в духе вода мокрая, земля мягкая, воздух прозрачный и так далее. Ибо справедливого курса не существует. Вот какой Курс по вашему справедливый для Евро Ауди?

А я вам что сказал? ВВП обоих государств и их денежная масса, это вполне реальные цифры, которые есть в свободном доступе. Берете их и считаете. Это не вода мокрая, это вполне реальные цифры. Считайте, какой справедливый курс, в чем проблема? Это математика начальной школы, стоимость валюты прямо пропорциональна ВВП и обратно пропорциональна денежной массе. Возьмите калькулятор и посчитайте.

[Betrezen 24]

В 07.12.2019 в 04:58, profit exist сказал:

А я вам что сказал? ВВП обоих государств и их денежная масса, это вполне реальные цифры, которые есть в свободном доступе. Берете их и считаете. Это не вода мокрая, это вполне реальные цифры. Считайте, какой справедливый курс, в чем проблема? Это математика начальной школы, стоимость валюты прямо пропорциональна ВВП и обратно пропорциональна денежной массе. Возьмите калькулятор и посчитайте.

В ВВП разных стран есть теневой сектор, который не оценивается никак. Размер теневого сектора колеблется от 5 до 70% ВВП в некоторых странах, а считается только официальных показатель. Тоже самое касается и денежной массы и всего остального. Вся статистика фальсифицируется, причем очень и очень сильно, всегда и везде. А по миру так вообще...

[profit exist 21]

2 часа назад, Betrezen сказал:

В ВВП разных стран есть теневой сектор, который не оценивается никак. Размер теневого сектора колеблется от 5 до 70% ВВП в некоторых странах, а считается только официальных показатель. Тоже самое касается и денежной массы и всего остального. Вся статистика фальсифицируется, причем очень и очень сильно, всегда и везде. А по миру так вообще...

Причем тут теневой сектор, он что, каким то образом налоги платит и участвует в общем благосостоянии страны? А что тоже самое касается денежной массы, можно поинтересоваться? Теневая денежная масса или что? И какая это статистика фальсифицируется, можно конкретней и с доказательствами?

[Betrezen 24]

В 28.12.2019 в 01:46, profit exist сказал:

Причем тут теневой сектор, он что, каким то образом налоги платит и участвует в общем благосостоянии страны? А что тоже самое касается денежной массы, можно поинтересоваться? Теневая денежная масса или что? И какая это статистика фальсифицируется, можно конкретней и с доказательствами?

Налоги участвуют в обратном росте благосостояния. То есть чем выше налоги и чем больше их уплачено тем беднее граждане и компании, да и страна в том числе. Теневой сектор же создает вполне себе и занятость и капитал, и услуги и товары. По поводу теневой статистики по Америке, вот Вам сайт http://www.shadowstats.com/alternate_data/dollar-index-charts Данные оттуда бьются с остальными показателями.

Статистика же фальсифицируются достаточно просто, сравнить отраслевые показатели с показателями общими. 

[profit exist 21]

В 29.12.2019 в 15:26, Betrezen сказал:

Налоги участвуют в обратном росте благосостояния. То есть чем выше налоги и чем больше их уплачено тем беднее граждане и компании, да и страна в том числе. Теневой сектор же создает вполне себе и занятость и капитал, и услуги и товары. По поводу теневой статистики по Америке, вот Вам сайт http://www.shadowstats.com/alternate_data/dollar-index-charts Данные оттуда бьются с остальными показателями.

Статистика же фальсифицируются достаточно просто, сравнить отраслевые показатели с показателями общими. 

Нет, в цивилизованных странах чем выше человек платит налоги, тем выше его благосостояние. Вы так и не ответили, что за теневая денежная масса? И да, не давайте мне ссылок, учитесь сами выражать свои мысли.

[Betrezen 24]

14 часов назад, profit exist сказал:

Нет, в цивилизованных странах чем выше человек платит налоги, тем выше его благосостояние. Вы так и не ответили, что за теневая денежная масса? И да, не давайте мне ссылок, учитесь сами выражать свои мысли.

На самом деле нет. Тем человек богаче тем меньше он платит налогов относительно своего дохода. Потому что он может нанять налоговых консультантов, которые всё правильно оптимизируют. Хуже всех тут высокооплачиваемым специалистам среднего уровня, формально доходы высокие, но не настолько чтобы юристов нанять.

Теневая денежная масса это производное от теневой банковской системы, о том что такое теневая банковская система почитайте на примере Китая. Ссылки давать всё-таки придется, ибо проводить тут ликбез в рамках комментариев на форуме у меня возможности нет. Слишком большой объём.

[profit exist 21]

7 часов назад, Betrezen сказал:

Ссылки давать всё-таки придется, ибо проводить тут ликбез в рамках комментариев на форуме у меня возможности нет.

Не стоит быть настолько самоуверенным, вы не проводите тут ликбез, вы пытаетесь отстоять свою точку зрения, и пока не очень.

 

7 часов назад, Betrezen сказал:

На самом деле нет. Тем человек богаче тем меньше он платит налогов относительно своего дохода. Потому что он может нанять налоговых консультантов, которые всё правильно оптимизируют. Хуже всех тут высокооплачиваемым специалистам среднего уровня, формально доходы высокие, но не настолько чтобы юристов нанять.

Это не отменяет того факта, что чем выше доходы, тем выше налоги платит человек.

[Betrezen 24]

19 часов назад, profit exist сказал:

Не стоит быть настолько самоуверенным, вы не проводите тут ликбез, вы пытаетесь отстоять свою точку зрения, и пока не очень.

Если Вы не можете прочесть источники которые Вам скинуты, то тут я ничем помоч не могу. Это как напеть арию самостоятельно товарищу, я не в состоянии заменить источники, если человек их не читает и читать не собирается.

 

19 часов назад, profit exist сказал:

Это не отменяет того факта, что чем выше доходы, тем выше налоги платит человек.

Отменяет. https://zen.yandex.ru/media/id/5a64da12581669506aff4cc1/amazon-vtoroi-god-podriad-ne-platit-nalogi-5c6dcc6eacf80d00b2276f95 Вот пример из этой серии. С частными финансами ситуация обстоит похожим образом, только там никто не должен о них отчитываться. Талантливые налоговые консультанты могут так сделать, что государство еще и должно останется.

[profit exist 21]

23 часа назад, Betrezen сказал:

Если Вы не можете прочесть источники которые Вам скинуты, то тут я ничем помоч не могу. Это как напеть арию самостоятельно товарищу, я не в состоянии заменить источники, если человек их не читает и читать не собирается.

А я и не просил мне помогать, вроде как. Смотрите, я абсолютно не согласен с вашей точкой зрения, более того, считаю что ваши мысли для меня бесполезны. Скажите, чего вдруг я должен тратить время на перечитывание материала, что вы предлагаете? Я лишь веду с вами дискуссию на форуме, если есть у вас свои аргументы, приводите.

 

23 часа назад, Betrezen сказал:

Вот пример из этой серии. С частными финансами ситуация обстоит похожим образом, только там никто не должен о них отчитываться. Талантливые налоговые консультанты могут так сделать, что государство еще и должно останется.

Не нужно никаких примеров, я уже написал, что думаю о ваших примерах. Вообще никто не говорит о частных случаях, но обычно, богатый бизнесмен платит больше налогов, чем например бедный безработный, в абсолютных цифрах. Если вы считаете по другому, ну ваши аргументы, как минимум странные, чтобы тратить на них время.

[Дмитрий Савелко 138]

24 минуты назад, profit exist сказал:

Вообще никто не говорит о частных случаях, но обычно, богатый бизнесмен платит больше налогов, чем например бедный безработный, в абсолютных цифрах.

Вы в курсе о существовании "плоской шкалы налогообложения"? К примеру, в РФ, и миллиардер, и бедняк, будет платить одинаковый налог - 13% от суммы декларированных доходов.

[Betrezen 24]

38 минут назад, profit exist сказал:

Не нужно никаких примеров, я уже написал, что думаю о ваших примерах. Вообще никто не говорит о частных случаях, но обычно, богатый бизнесмен платит больше налогов, чем например бедный безработный, в абсолютных цифрах. Если вы считаете по другому, ну ваши аргументы, как минимум странные, чтобы тратить на них время.

Я Вам уже привел пример, как компания Амазон принадлежащая Безосу и ко заплатила налоги. Как лично сам Безос чего заплатил я не знаю, но не думаю, что с такими консультантами много. Так что относительно доходов, какой-нибудь мелкий лавочник заплатил больше, возможно и в абсолютных цифрах тоже.

 

40 минут назад, profit exist сказал:

А я и не просил мне помогать, вроде как. Смотрите, я абсолютно не согласен с вашей точкой зрения, более того, считаю что ваши мысли для меня бесполезны. Скажите, чего вдруг я должен тратить время на перечитывание материала, что вы предлагаете? Я лишь веду с вами дискуссию на форуме, если есть у вас свои аргументы, приводите.

Если Вы считаете что Мои мысли для Вас бесполезны, и не хотите читать материал что я привожу из источников, то дискутировать можете с другими товарищами, для меня такое общение бессмысленно. Меня не слушают.

 

15 минут назад, Дмитрий Савелко сказал:

Вы в курсе о существовании "плоской шкалы налогообложения"? К примеру, в РФ, и миллиардер, и бедняк, будет платить одинаковый налог - 13% от суммы декларированных доходов.

В Российских реалиях миллиардер может вообще не платить налог, если использует хитрые схемы. По крайней мере так было в прошлом. Точнее не так, формально он может что-то там и платит, но потом обратно получает всё другими способами. А условный "бедняк" отдает своё и навсегда. Вообще от высоких налогов больше всего страдает средний класс, на хитрые схемы у них денег нет, и влетают в итоге в максимальную ставку налога от которой не могут уклониться.

[profit exist 21]

В 02.01.2020 в 17:08, Дмитрий Савелко сказал:

Вы в курсе о существовании "плоской шкалы налогообложения"? К примеру, в РФ, и миллиардер, и бедняк, будет платить одинаковый налог - 13% от суммы декларированных доходов.

Вы внимательно читаете, что я пишу? Причем тут 13 процентов, я написал, в абсолютных цифрах. Вы понимаете в чем дело, мне собеседник доказывает, что например, бедный парень платит тысячу долларов, а богатый будет платить только 100 налогов. Я понимаю, что это выглядит странно, но то вы уже этому парню пробуйте объяснить, потому что для меня даже говорить о таком, странно.

[Betrezen 24]

В 05.01.2020 в 04:32, profit exist сказал:

Вы внимательно читаете, что я пишу? Причем тут 13 процентов, я написал, в абсолютных цифрах. Вы понимаете в чем дело, мне собеседник доказывает, что например, бедный парень платит тысячу долларов, а богатый будет платить только 100 налогов. Я понимаю, что это выглядит странно, но то вы уже этому парню пробуйте объяснить, потому что для меня даже говорить о таком, странно.

Богатый возможно ничего не будет платить. Потому что он богатый и знает как правильно спланировать своё налоговое резиденство, чтобы не заплатить вообще ничего. Или же получит правильным образом налоговый вычет или еще как-то. В России к примеру, вполне легально при определенном уровне дохода вообще не платить ндфл, используя ИИС.

[profit exist 21]

В 06.01.2020 в 17:41, Betrezen сказал:

Богатый возможно ничего не будет платить. Потому что он богатый и знает как правильно спланировать своё налоговое резиденство, чтобы не заплатить вообще ничего. Или же получит правильным образом налоговый вычет или еще как-то. В России к примеру, вполне легально при определенном уровне дохода вообще не платить ндфл, используя ИИС.

Да причем тут ваша Россия, если я сразу сказал, речь о цивилизованных странах. А там, неуплата налогов серьезное преступление. Там вот даже мафиозо посадили за неуплату налогов, потому что не смогли доказать остальных преступлений и это было чуть не сто лет назад. Что уж говорить о сейчас. Короче, я вас прошу, хватит, я уже понял, что по вашему, безработный платит больше налогов, чем миллиардер, потому не считаю нужным продолжать эту беседу, это уже не ко мне.

[Betrezen 24]

В 08.01.2020 в 22:11, profit exist сказал:

Да причем тут ваша Россия, если я сразу сказал, речь о цивилизованных странах. А там, неуплата налогов серьезное преступление. Там вот даже мафиозо посадили за неуплату налогов, потому что не смогли доказать остальных преступлений и это было чуть не сто лет назад. Что уж говорить о сейчас. Короче, я вас прошу, хватит, я уже понял, что по вашему, безработный платит больше налогов, чем миллиардер, потому не считаю нужным продолжать эту беседу, это уже не ко мне.

Ну да постоянный член СБ ООН, и один из владельцев одного из официальных языков ООН у нас  попал в список нецивилизованных. Заодно единственная страна которая близка к замкнутого ядерному синтезу.

Мне больше интересно другое сейчас. Вот есть ли консервативные инвесторы кто, на  консервативном форексе на дистанции что-то заработал в памм счетах. Подсказывает мне чутье что нет.

[profit exist 21]

2 часа назад, Betrezen сказал:

Ну да постоянный член СБ ООН, и один из владельцев одного из официальных языков ООН у нас  попал в список нецивилизованных. Заодно единственная страна которая близка к замкнутого ядерному синтезу.

Мне больше интересно другое сейчас. Вот есть ли консервативные инвесторы кто, на  консервативном форексе на дистанции что-то заработал в памм счетах. Подсказывает мне чутье что нет.

Есть конечно. Именно среди консервативных инвесторов, не использующих различные мультипликаторы, такие и есть. Посмотрите на счета Фрейма и Полара, они вполне себе в плюсе, те кто инвестировал в них изначально. сидят себе в прибыли. но как и сказал, речь именно о консервативных инвесторах, без мультипликаторов. На счет России, да мне все равно, считайте ее хоть величайшей цивилизацией в мире, просто я знаю. что это не так.

[Asal 115]

В 31.01.2020 в 01:23, profit exist сказал:

Есть конечно. Именно среди консервативных инвесторов, не использующих различные мультипликаторы, такие и есть. Посмотрите на счета Фрейма и Полара, они вполне себе в плюсе, те кто инвестировал в них изначально. сидят себе в прибыли. но как и сказал, речь именно о консервативных инвесторах, без мультипликаторов. На счет России, да мне все равно, считайте ее хоть величайшей цивилизацией в мире, просто я знаю. что это не так.

Polar на своем счету который у другого брокера и с более длительной историей заканчивает последний год в минусе,  и больше года в минусе его инвесторы, причем сильно больше года.

[Дмитрий Савелко 138]

В 30.01.2020 в 18:39, Betrezen сказал:

Вот есть ли консервативные инвесторы кто, на  консервативном форексе на дистанции что-то заработал в памм счетах.

Мои да. Я имею дело с несколькими крупными инвесторами, которые искали не 1000%, а соглашались с моими консервативными аппетитами. Говорю про тех, кто позволяет себе держать весьма значительные суммы на валютных депозитах под 1% годовых и аналогичный процент в гос.облигациях. Т.е. про тех, у кого есть свободные деньги и для консервативного форекса. Хочу подчеркнуть, что наши аппетиты к риску и к желаемой доходности - это исключительно наши субъективные предпочтения. Каждому своё.

[Betrezen 24]

14 часов назад, Дмитрий Савелко сказал:

Мои да. Я имею дело с несколькими крупными инвесторами, которые искали не 1000%, а соглашались с моими консервативными аппетитами. Говорю про тех, кто позволяет себе держать весьма значительные суммы на валютных депозитах под 1% годовых и аналогичный процент в гос.облигациях. Т.е. про тех, у кого есть свободные деньги и для консервативного форекса. Хочу подчеркнуть, что наши аппетиты к риску и к желаемой доходности - это исключительно наши субъективные предпочтения. Каждому своё.

Тут вопрос дистанции. На какой дистанции получены такие результаты. Потому что несколько раз вполне могло и везти на самом деле. Может и больше везти это не показатель. Потому что заработать 5% за год проще чем 50%. И система работает именно таким вот образом. Поэтому мне и интересно, смог ли кто удачно 10 лет проторговать, а из инвесторов заработать, с учетом комиссии управляющего и брокера.

[Дмитрий Савелко 138]

38 минут назад, Betrezen сказал:

Поэтому мне и интересно, смог ли кто удачно 10 лет проторговать, а из инвесторов заработать, с учетом комиссии управляющего и брокера.

Я могу говорить о заработке инвесторов за 5 лет ДУ. Конечно, не десятилетие, но тоже немаленький срок. С учетом одного убыточного года, когда потери инвесторов составляли от 15% до 30%, среднегодовой их заработок с учетом моей комиссии составил 12%-18% за пять лет (риск на счетах ДУ несколько отличается, согласно договоренностям с инвесторами). Почти все они применяли реинвестирование, несмотря на мои просьбы в прошлом и позапрошлом годах вывести часть прибыли "на всякий случай". На это мне отвечали, что "в деньгах они в настоящий момент не нуждаются и пусть капитал работает". Я не рекламирую себя, а всего лишь привожу конкретный пример консервативного заработка.