Разгоняем депозит

[profit exist 21]

13 часов назад, Asal сказал:

Любая спекулятивная торговля при наличии плеча она вот про это, про потери в том числе. Вот простой пример, в понедельник мы открылись с -30% по нефти, кто стоял в покупках даже с минимальным третьим плечом, в итоге обнулились, многие обнулились и со 2. При этом закрыть позиции было нельзя, стакан пустой был. Это я к чему веду, риски надо правильно оценивать.

А при чем тут плече? Спекулятивная торговля хоть с плечом, хоть без него несет риски. Но я не понимаю к чему вы это все мне написали? Речь шла о том, что разгоны ведут к потере депозита, всегда. Теперь на счет нефти, если человек в пятницу оставил открытой покупку, причем на всю маржу (иначе он бы не обнулился, очевидно) то это его проблемы. Неделя в пятнице закрылась на минимуме и очевидно, что оставлять бай в такой ситуации, ну как минимум странно.

[Asal 115]

8 часов назад, profit exist сказал:

А при чем тут плече? Спекулятивная торговля хоть с плечом, хоть без него несет риски. Но я не понимаю к чему вы это все мне написали? Речь шла о том, что разгоны ведут к потере депозита, всегда. Теперь на счет нефти, если человек в пятницу оставил открытой покупку, причем на всю маржу (иначе он бы не обнулился, очевидно) то это его проблемы. Неделя в пятнице закрылась на минимуме и очевидно, что оставлять бай в такой ситуации, ну как минимум странно.

Ну странно или не странно это вопрос дискуссионный, по факту в понедельник и вторник куча счетов памм управляющих отправилось в небытие, сколько счетов просто физических лиц полегло никто точно не скажет, но скорее всего много. И все вот уверены были, что у них такого не будет и вот они то как раз заработают, а сольются в итоге все остальные. Но жизнь вносит свои коррективы.

[11bish 148]

14 часов назад, Leo сказал:

момент в лотах

В общем-то, конечно, по уму надо было бы уменьшать пропорционально. Но. 

Как по мне, зависит от вероятного продолжения цены. Например, на золоте, есть часы, когда появляется безоткат и цена, достигнув своего уровня, залегает на какое-то время. Вот этот момент есть возможность использовать для продолжения торговли старым лотом.

Вчера, например, в аналогичной ситуации (после зафиксированной просадки) лот оставил прежним. Но сам советник отключил через пару часов торговли: приблизилось время возможного импульса.

В целом же в любом случае манипуляции с лотом касаются мм, как знаем, поэтому в любом случае завышенный риск - завышенная возможность грохнуть второго лосика))

[Asal 115]

1 час назад, 11bish сказал:

В общем-то, конечно, по уму надо было бы уменьшать пропорционально. Но. 

Как по мне, зависит от вероятного продолжения цены. Например, на золоте, есть часы, когда появляется безоткат и цена, достигнув своего уровня, залегает на какое-то время. Вот этот момент есть возможность использовать для продолжения торговли старым лотом.

Вчера, например, в аналогичной ситуации (после зафиксированной просадки) лот оставил прежним. Но сам советник отключил через пару часов торговли: приблизилось время возможного импульса.

В целом же в любом случае манипуляции с лотом касаются мм, как знаем, поэтому в любом случае завышенный риск - завышенная возможность грохнуть второго лосика))

На  золоте  начались последний год красивые  ГЕПЫ, на много много пунктов и откатные безумные импульсы. То есть или очень большой депозит, которому полеты по 100 баксов золота не проблема, или я не знаю что. Ну и да классическая проблема с золотом это проскальзывание и  расширение спреда. Я вот не готов дать гарантию, что завтра мы не проснемся и золото не будет 1500 или 1700, за ночь. Оно конечно весело для разгона депозита, но и для слива может также сработать не хуже.

[11bish 148]

3 часа назад, Asal сказал:

классическая проблема с золотом это проскальзывание и  расширение спреда.

Да, в этом может быть очень большая проблема при тестировании систем что на демо, что в тестере, так думается. Такие результаты из-за этих самых нюансов будут, скорее всего, изначально неправильные. Но это в том случае, если советника ставить круглосуточно, так видится. Т.е. если попробовать использовать моменты флета (а их достаточно много), то шансов нарваться на импульс должно по идее поуменьшиться. 

3 часа назад, Asal сказал:

Оно конечно весело для разгона депозита

Смотрю, если отключаться на время предположительных импульсов, то и время торговли резко сокращается. Соответственно, быстрый разгон становится под вопрос.

Изменено 11 марта, 2020 пользователем 11bish

[Leo 117]

5 часов назад, 11bish сказал:

Т.е. если попробовать использовать моменты флета (а их достаточно много), то шансов нарваться на импульс должно по идее поуменьшиться. 

По золоту был импульс сильнейший в пятницу позапрошлую и в принципе ничто не предвещало его, поэтому флэтовые участки могут совсем внезапно перерасти в жутко трендовые. Ну сессия американская имела место, возможно в нее следует вырубать советника, если он рассчитан конечно на флэт. Потому как сейчас самая жара у нас везде идет строго после 17 часов вечера. 

[profit exist 21]

16 часов назад, Asal сказал:

Ну странно или не странно это вопрос дискуссионный, по факту в понедельник и вторник куча счетов памм управляющих отправилось в небытие, сколько счетов просто физических лиц полегло никто точно не скажет, но скорее всего много. И все вот уверены были, что у них такого не будет и вот они то как раз заработают, а сольются в итоге все остальные. Но жизнь вносит свои коррективы.

Если нарушали манименеджмент, то отправились в небытие, если нет, то получили просадку. опять же, еще раз, если управляющий оставляет в такой ситуации бай на выходные, то он в принципе не должен управлять ничьими деньгами, потому что, это настолько глупый поступок, что если он так делает, его счет все равно отправиться в небытие, если не сейчас, то в будущем. Это слишком глупая ошибка для трейдера, чтобы говорить о нем, как об управляющем, это типичный хомяк.

[11bish 148]

16 часов назад, Leo сказал:

был импульс сильнейший в пятницу позапрошлую

Вчера тоже неплохо так золотишко съехало. Практически без откатов: для закрытия сетки (а осталась, само собой, баевая)) не хватало буквально копеек и, если бы не заключительный выброс покупателей, который позволил закрыться, то неизвестно, какой бы просадкой дело закончилось((( и просадкой ли)))

Максимально, как видится, оптимальна торговля во флете сеточником. Либо самостоятельно определять тренд и разрешать открывать сетку в его направлении. Но - тоже еще не факт, что все красиво закончится. Основная проблема - рассчитать количество колен и тот убыток, который они за собой потянут.

Отматывал историю более, чем на полгода назад по голде, таки большие безоткаты были с открытием Америки постоянно. Ну и вторник паршивенький денек для него. Пятницу лучше вообще не торговать, сделал для себя вывод.