iComposite

[admin 3]

iComposite

Индекс iComposite является гибридом Индексов iPro и iMain. В состав данного индекса входят все, без исключения, управляющие iPro и iMain с определенным соотношением долей, динамически меняющимся, исходя из состава обоих Индексов. Как следствие, iComposite сочетает в себе черты и особенности обеих составляющих и имеет наиболее широкую диверсификацию по торговым стратегиям и инструментам.

В виду того, что iComposite включает всех, прошедших отбор («штатных») управляющих Компании – он может считаться «лицом» Компании, и показателем эффективности работы ее отдела по поиску управляющих. Так же, благодаря наиболее широкой диверсификации, данный Индекс является потенциально самым стабильным, и лидирует по соотношению доходности и риска.

Компания настоятельно рекомендует, в первую очередь, рассматривать инвестиции в данный Индекс, в случае, если Вы не имеете достаточного опыта или времени для самостоятельного анализа торговых стратегий.

Достоинства:
- потенциально долгое время жизни входящих в состав торговых стратегий,
- сбалансированность по соотношению риска и доходности,
- максимальная диверсификация по торговым стратегиям и инструментам.

Недостатки:
- незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинг» и т.п.),
- высокая вероятность периодов «флэта» (длительной околонулевой доходности), длительностью до года.

Данный Индекс может использоваться как полноценный инвестиционный портфель с умеренно-консервативным уровнем риска, подходящий как для среднесрочных, так и для долгосрочных вложений.

Перейти на страницу Индекса и его копий с мультипликацией (коэффициент загрузки): iComposite, iComposite*2, iComposite*3, iComposite*4, iComposite*5, iComposite*6

[Infinity Adm 85]

Изменение состава Индекса iComposite c 12.02.2017

iComposite

Прошлый состав		Текущий состав
Celdic	9%	Celdic	9%
Frame	9%	Frame	9%
ForexCaptain	9%	ProfitLine	9%
Helicon	9%	Mercurius	9%
Falcon	9%	Strength	9%
Solandr	11%	Solandr	11%
Nero	11%	Nero	11%
Polar	11%	Polar	11%
Faust	11%	Faust	11%
FTD	11%	FTD	11%

[Infinity Adm 85]

Изменение состава Индекса iComposite c 07.05.2017

iComposite

Прошлый состав		Текущий состав
Celdic	9%	Celdic	10%
Frame	9%	Frame	10%
ProfitLine	9%	ProfitLine	10%
Mercurius	9%	Mercurius	10%
Strength	9%	Strength	10%
Solandr	11%	Solandr	12%
Nero	11%	Nero	13%
Polar	11%	Polar	12%
Faust	11%	Faust	13%
FTD	11%

 

[burka 11]

Здравствуйте. На момент закрытия торгов в пятницу доходность инвестора icomposite x6 была на уровне 36% с копейками, сейчас на ,данный момент, 45,5% ,хотя за эту неделю было наторговано только 0,88%. Хотелось бы узнать, почему произошло такое расхождение.

[Infinity Adm 85]

3 часа назад, burka сказал:

Здравствуйте. На момент закрытия торгов в пятницу доходность инвестора icomposite x6 была на уровне 36% с копейками, сейчас на ,данный момент, 45,5% ,хотя за эту неделю было наторговано только 0,88%. Хотелось бы узнать, почему произошло такое расхождение.

Здравствуйте. На выходных была выгрузка изменений на сайт, связанных с изменением размера вознаграждения управляющих из Рейтинга А. Вероятно из-за этого нарушился расчет статистических параметров счетов и появились разногласия в отображаемых значениях.

Завтра ИТ-отдел займется данной проблемой. Спасибо за информацию!

[Ильдар 13]

Добрый день. 

10.05.2017 15:12  загрузил в композит х6 8100 , в данный момент на счету оказалось  7 731.84 , убыток  -398.16. Получается, что убыток примерно 11%, хотя, судя по графикам композита, просадка сейчас должна быть около 1,7% (на графике ИД = 45%, а когда вкладывал было = 46,7%) 

Это ошибка в расчётах или такая фича у вас?

[Ильдар 13]

Немного ошибся, не 11% убыток, а около 5% :). Но всё равно должен быть не более 2%, если смотреть на график просадки.

[Yuriy 3]

Добрый день, Ильдар!

Вы подали заявку в iComposite*6 10.05.2017 в 15:12 по ПАММ-системе, поэтому заявка была обработана только в суточный ролловер и Ваши деньги начали участвовать в инвестировании 11.05.2017.

Как видно на графиках, Equity Индекса (свечи голубого цвета) в период с 11.05.2017 по 05.07.2017 снизилось на -1.42% = (176.13% / 173.66%)*100% - 100%

https://image.prntscr.com/image/9OFZBI-wTkOoWaqnXCbmeA.png

https://image.prntscr.com/image/ZCjHWS7qSaWiutBRraLanw.png

 

Просадка в 1.42% от 8100 составляет $115.02. При этом каждый недельный ролловер (в субботу) Вы выплачивали вознаграждение Управляющим, принесшим Вам прибыль за прошедший торговый период (суммарно выплаты вознаграждения составили $253). В итоге расчетный финансовый результат получается равным (-253) + (-115.02) = -368.02. Что довольно близко к фактическому результату, который учитывает вознаграждение по методу High Watermark каждому Управляющему, входящему в состав индекса (Управляющие, которые понесли убыток отрабатывают его без получения вознаграждения).

Красная линия на графике показывает Инвесторскую Доходность гипотетического Инвестора, который присоединился в момент создания iComposite*6. С учетом выплаты вознаграждения по методу High Watermark и момента присоединения в Индекс, результаты гипотетического Инвестора могут отличаться от результатов реального инвестирования.

[burka 11]

Юрий Добровольский, здравствуйте! Т.е. на мое предыдущее сообщение вы хотите сказать что доходность инвестора индекса icomposite x6 сейчас указано корректно? ( Выше я писал что на пятницу вечер было около 36%). Тогда можете написать, как товарищу выше, примерный расчет по моему счету. Просто я инвестировал в индекс icomposite x6 примерно поровну при 42% и 38% ( если память не изменяет),а сейчас 45%, а у меня все минус.

[Yuriy 3]

Здравствуйте, burka!

Инвесторская Доходность для iComposite*6 (и других инвестиционных продуктов) после смены размера вознаграждения с 20% до 15% пока указывается неверно (ИТ-отдел занимается решением данной проблемы). В расчетах используется изменение Equity Индекса, а не Инвесторская Доходность. Если хотите разобраться более детально с вопросами отображения доходности индекса и Equity вашего инвестиционного счета, то Вы можете обратиться в онлайн чат службы технической поддержки, где сотрудники компании с удовольствием  помогут вам разобраться по всем вопросам.

[Infinity Adm 85]

Между прочим, по Индексам может получиться интересная ситуация, если итоговой недельный результат равен 0 %, а после недельного ролловера, Инвестор видит у себя на счете Индекса убыток. Такое может быть если прибыль, полученная одними управляющими, была компенсирована убытком других. Но из-за отчисления вознаграждения прибыльным управляющим, equity счета в ЛК инвестора станет меньше. Например было 3000 USD, стало 2980 USD. Однако, далее убыточные управляющие не будут получать прибыль, пока не компенсируют убыток. Поэтому Индекс по своей сути не является краткосрочной инвестицией.

Пример 4 в ICE WIKI http://wiki.ice-fx.com/indeksy/#profit-loss

[honei 1]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность перераспределить средства по составу индекса без полного вывода средств. Т.е. хочу изменить процентное соотношение. На данный момент 13-13-13-13-12-12-12-12, я бы хотел изменить пропорции.

Спасибо!

[Infinity Adm 85]

17 часов назад, honei сказал:

Добрый день, подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность перераспределить средства по составу индекса без полного вывода средств. Т.е. хочу изменить процентное соотношение. На данный момент 13-13-13-13-12-12-12-12, я бы хотел изменить пропорции.

Спасибо!

Здравствуйте! Распределение средств в Индексе является единым для всех его инвесторов. Самостоятельно инвестор не может их изменить. Альтернативой может быть создание собственного портфеля с требуемым распределением долей.

[honei 1]

В 09.08.2018 в 12:41, Infinity сказал:

Здравствуйте! Распределение средств в Индексе является единым для всех его инвесторов. Самостоятельно инвестор не может их изменить. Альтернативой может быть создание собственного портфеля с требуемым распределением долей.

Ясно. А в своем портфеле возможно перераспределение, например, раз в сутки?

[Infinity Adm 85]

В 10.08.2018 в 17:26, honei сказал:

Ясно. А в своем портфеле возможно перераспределение, например, раз в сутки?

Для МАМ-портфеля перераспределение возможно в любой момент.

Для ПАММ-портфеля подобное распределение возможно, если имеется свободный капитал, достаточный для увеличения долей выбранных счетов. Поскольку для уменьшения долей необходимо подать заявку, которая исполнится в суточный ролловер, то перевести снимаемые средства в другие счета будет возможным только в следующий суточный ролловер. В таком случае необходимо 2 дня (если не делать это перед выходными) и все-равно будет будет временный "перекос" долей. Ребалансировку в течение 1 суточного ролловера можно осуществить только если есть свободные средства на Лицевом счете в необходимом объеме.