Price Action

[Moderator 1]

Price Action – очень популярный в последние годы метод торговли, основанный на использовании определенного набора свечного анализа. Поэтому данный метод фактически является лишь частью более широкого понятия «свечного анализа».

Основой Price Action являются набор сетапов и паттернов свечного анализа, которые сигнализируют об определенном направлении движения цены в будущем.  При этом определить сколько всего существует паттернов метода Price Action  практически невозможно. Многие практикующие трейдеры иногда пополняют этот список новыми сетапами.

В данной статье мы рассмотрим наиболее часто применяемые трейдерами сетапы Price Action  и надеемся, что в дальнейшем пользователи форума будут делиться своими паттернами, наблюдениями и отзывами о данной методике.  

Сетап «Пин-бар»

Пин-бар – это сетап, который формируется всего одной свечой. Многие трейдеры любят и часто используют этот сетап, поскольку он имеет большую эффективность и легче всего (по сравнению с другими паттернами Price Action) распознается на графике. Но, перед практическим применением, стоит детально изучить данный паттерн, поскольку многие новички неправильно используют его и не учитывают качество сформированного пин-бара, его место на графике и совершают другие ошибки.

 

 

 

Сетап «Рельсы»

Этот сетап встречается на графике значительно реже чем пин-бар, но при правильном применении не менее эффективен. Сетап состоит из двух свечей одного размера с противоположной направленностью.

 

 

 

Модели Поглощения (Внешний Бар)

Относится к числу основных сетапов Price Action и часто используется трейдерами по причине высокой надежности и высокого процента отработки сигналов. В большинстве случаях этот сетап является разворотным, но иногда он может указывать и на продолжение основного тренда. Состоит этот сетам из двух свечей. Тело первой свечи короткое, а тело второй значительно больше предыдущей.

Сетап «Внутренний Бар»

Данный сетап также относится числу основных инструментов метода Price Action, но, в отличии от выше рассмотренных паттернов, в основном он используется как сигнал продолжения тренда и только в редких случаях может быть сформирован в рамках разворотной модели. Внутренний бар формируется двумя свечами. Первая имеет большое тело. Вторая свеча значительно меньше и находится внутри диапазона первой свечи.   

 

Как правило, трейдеры не используют патттерны в чистом виде и применяют их совместно с графическими уровнями (поддержки и сопротивления) , что снижает количество ложных сигналов и значительно повысить эффективность торговли.

 

 

[zaharik 46]

Если данный метод используется с уровнями, то эффективность повышается, впрочем, автор упомянул это. Но что хотелось бы еще заметить, комбинации прайсэкшн никак не помогут определить вам цель по сделке. Точку на вход в рынок они определяют довольно непелохо, а вот тейк профит придется определять другими методами. Либо, как вариант, я видел как тейк профит ставят просто равным стоп лоссу. А стоп лосс, понятно, за самой комбинацией прайсэкшн.

[Asal 115]

Не знаю, лично на мой взгляд последний год данный метод анализа не работает вообще. Как и классические системы пробоя. Речь идет сейчас о евро, фунте, и отчасти золоте. Это же касается и классической схемы с 3 свечами, 1-2, и потом трейдер спокойно входит на третью, которой нет. И импульс оказывается ложным. Возможно потом на рынок это всё и вернётся, но точно пока это использовать бессмысленно с моей точки зрения.

[profit exist 21]

3 часа назад, Asal сказал:

Не знаю, лично на мой взгляд последний год данный метод анализа не работает вообще.

Было бы любопытно узнать каким образом анализ может работать или не работать? Анализ - это то, что человек проводит, ну смотрите. вы можете проанализировать ситуацию и на основе этого анализа принимать решение, все. Анализ за вас работать не может никак.

[11bish 148]

Часто использование ПА без каких-либо дополнительных инструментов может просто ошеломлять. Единственный нюанс - все сетапы должны быть по тренду. В этом случае тейк вообще лучше не использовать, как по мне. Если нет возможности контролировать сделку визуально, то подойдёт трейлинг. В этом случае закрытие по-нему будет вполне нормальным. А в целом иногда лишним не будет понаблюдать за графиком, ловя импульс в определенные часы.

Если есть возможность и время)

[Leo 117]

1 час назад, 11bish сказал:

Часто использование ПА без каких-либо дополнительных инструментов может просто ошеломлять. Единственный нюанс - все сетапы должны быть по тренду. В этом случае тейк вообще лучше не использовать, как по мне. Если нет возможности контролировать сделку визуально, то подойдёт трейлинг. В этом случае закрытие по-нему будет вполне нормальным. А в целом иногда лишним не будет понаблюдать за графиком, ловя импульс в определенные часы.

Если есть возможность и время)

Конечно без подтверждений моделей никуда, сам по себе PA мне кажется не самодостаточен. А еще лучше, когда модели есть соответствующие и на других таймах, вероятность отработки сигналов по ним сразу же возрастает тогда. Сейчас как раз на eur/usd формируется сетап "Пин-бар" на Н4, отчетливо виден и пока никакой отработки не наблюдается, что как раз доказывает неэффективность использования их без других индикаторов и методов анализа. 

[11bish 148]

29 минут назад, Leo сказал:

Конечно без подтверждений моделей никуда, сам по себе PA мне кажется не самодостаточен. А еще лучше, когда модели есть соответствующие и на других таймах, вероятность отработки сигналов по ним сразу же возрастает тогда. Сейчас как раз на eur/usd формируется сетап "Пин-бар" на Н4, отчетливо виден и пока никакой отработки не наблюдается, что как раз доказывает неэффективность использования их без других индикаторов и методов анализа. 

Да, момент с тф весьма значим, поддерживаю) С.Нисон в своих книгах оговаривал , что свечные модели сами по себе могут и не отрабатывать так часто, как хотелось бы, поэтому лучше использовать фильтра , но... Сами японцы же изначально не пользовались теми же машками, подвальными индюками и, вроде как всё получалось . Основная беда - определение живучести тренда, как понимаю. Вот он то и может ломать все паттерны, фигуры и модели (что, в общем то, одно и то же), нет?

Изменено 2 сентября, 2019 пользователем 11bish

[zaharik 46]

21 час назад, 11bish сказал:

В этом случае тейк вообще лучше не использовать, как по мне.

Знаете, я тут могу только вспомнить примеры успешных трейдеров, которых встречал, многие торгуют и по прайс экшн. Я в общем понимаю вашу мысль сопровождения позиции и не выставления тейк профита. Но в итоге, я не встречал ни одного трейдера. который успешно торгует при помощи такой практики. Я имею в виду, успешно на продолжительном участке времени. Вот те, кто стабильно торговал, делали не так, им вообще ровно, куда там цена пойдет, как далеко. Трейдер просто входит от свечной модели, берет небольшой профит и уходит с рынка, на день, а то и на неделю.

Изменено 3 сентября, 2019 пользователем zaharik

[Leo 117]

19 часов назад, 11bish сказал:

Да, момент с тф весьма значим, поддерживаю) С.Нисон в своих книгах оговаривал , что свечные модели сами по себе могут и не отрабатывать так часто, как хотелось бы, поэтому лучше использовать фильтра , но... Сами японцы же изначально не пользовались теми же машками, подвальными индюками и, вроде как всё получалось . Основная беда - определение живучести тренда, как понимаю. Вот он то и может ломать все паттерны, фигуры и модели (что, в общем то, одно и то же), нет?

Ну и ТФ чем старше, тем выше вероятность отработки, хотя некоторые не соглашаются с этим утверждением, но я сам замечаю это. Японцы не пользовались видимо еще потому, что рынок раньше был более интересен и прогнозируем. А сейчас же мы имеем дело со всякими торговыми войнами, огромным влиянием политики и банальные высказывания в твиттере Трампа могут двигать цену так, что движения будут сопоставимы с теми, которые видим после процентных ставок. 

[11bish 148]

2 часа назад, zaharik сказал:

Знаете, я тут могу только вспомнить примеры успешных трейдеров, которых встречал, многие торгуют и по прайс экшн. Я в общем понимаю вашу мысль сопровождения позиции и не выставления тейк профита. Но в итоге, я не встречал ни одного трейдера. который успешно торгует при помощи такой практики. Я имею в виду, успешно на продолжительном участке времени. Вот те, кто стабильно торговал, делали не так, им вообще ровно, куда там цена пойдет, как далеко. Трейдер просто входит от свечной модели, берет небольшой профит и уходит с рынка, на день, а то и на неделю.

Из современников на ум приходит только Н.Фулер

Как то наткнулся на блог одной дивчины, она брала видео с его блога, сама переводила и выкладывала у себя. Тот ей письмишко отписал, что обратится к Гуглу, чтобы ее забанили. Буржуйский подход, прямо скажем) сдуру подписался на его рассылку, так ящик быстро был завален его предложениями о платном обучении. Как, впрочем, наступил на те же грабли с Б.Шлоссбергом.

Ну да не суть.

Говоря про тейк, не имел ввиду так делать все время и постоянно (пардон, если неясно выразился в том посте)

Сама ТС, как по мне, это не только набор четких и жёстких правил, это ещё и "ритм рынка"(Фулер), видение цены и т.д.

Для меня, например, каждый вход - это новое дело, которое было неиспробовано раньше. А для того , что бы его сделать качественно и нужен опыт какой-то. Так считаю.

РА применяю иногда в чистом виде, без ничего. В моей ветке где то было описана торговля по тренду в таком режиме.

Предполагаю, видели.

Лео, сейчас с телефона, не совсем удобно, отвечу чуть позже.

Спасибо за понимание)

[zaharik 46]

26 минут назад, 11bish сказал:

Сама ТС, как по мне, это не только набор четких и жёстких правил, это ещё и "ритм рынка"(Фулер), видение цены и т.д.

Для меня, например, каждый вход - это новое дело, которое было неиспробовано раньше. А для того , что бы его сделать качественно и нужен опыт какой-то. Так считаю.

В теории да, оно всяко рассуждают, о видении рынка, не нужен набор жестких правил. Но знаете, возьмите просто инвестпароли управляющих, из рейтинга А и понаблюдайте, уверяю, быстро шелуха эта вся отлетит, теоретическая. На практике там остаются и выходят в топ рейтинга, только те. кто следует очень строгим правилам. А те кто "видят" рынок и импровизируют, чет как то слишком быстро улетают из рейтинга. Тут их знаете сколько было? Много. Так что пусть его, Фулер или кто там, рассуждают, но пока не увижу на практике, не поверю.

 

Был тут один, особо запомнился, Стренч, так знаете, строгих правил у него не было. да, он прямо за короткий срок всех в рейтинге сделал, доходность месяца за три показал аховую, прямо такой молодец, рынок видит, что ты что ты. Только надолго его не хватило, как нахватал профита, так быстро и потерял все, сейчас его давно нет, видимо погнали. А те кто торгуют по правилам, потихоньку так и торгуют.

Изменено 3 сентября, 2019 пользователем zaharik

[Asal 115]

23 часа назад, 11bish сказал:

Да, момент с тф весьма значим, поддерживаю) С.Нисон в своих книгах оговаривал , что свечные модели сами по себе могут и не отрабатывать так часто, как хотелось бы, поэтому лучше использовать фильтра , но... Сами японцы же изначально не пользовались теми же машками, подвальными индюками и, вроде как всё получалось . Основная беда - определение живучести тренда, как понимаю. Вот он то и может ломать все паттерны, фигуры и модели (что, в общем то, одно и то же), нет?

У японцев был совершенно другой рынок. На котором не было такого количества вреднющих роботов. Рынок не производит деньги, на нем одни игроки отбирают у других деньги и наоборот. И как только по какому-либо анализу написаны книги, сделаны общедоступные индикаторы он на небольших таймфреймах становится абсолютно бесполезным. Потому что то что используют все, деньги приносить не может. На больших да там другая математика и там сложнее всё испортить.

[11bish 148]

5 часов назад, zaharik сказал:

пока не увижу на практике, не поверю

Логично.

4 часа назад, Asal сказал:

то что используют все, деньги приносить не может

Если бы это был советник, то, наверное, согласился. И то, с большим натягом. Достаточно много примеров, когда одни и те же используют один и тот же советник, но результаты получают совершенно разные.

Знать и уметь использовать - наверное, на мой взгляд, разные вещи. Если бы  было все действительно так, то это был бы Грааль, видимо? И то, получается, что когда таких Граалей много, то они перестают становиться таковыми.

РА такая штука, что кто его как видит, так и использует. Кто-то даже составлял так называемую Библию по РА, одно время была бестселлером, но как вспыхнула звездочка, так и потухла, оставшись просто лежать в чьих-то закромах...

В любом случае, прежде чем пользоваться данной технологией, нужно довольно долго набивать глаз и палец на левой клавише мышки...

[11bish 148]

16 часов назад, Leo сказал:

ТФ чем старше, тем выше вероятность отработки, хотя некоторые не соглашаются с этим утверждением, но я сам замечаю это

Наверное, часть истины кроется в том, что во время формирования такой штуки, как свечи, продавцам риса необходим был день торговли. Т.е. свечи изначально рисовались по результатам дня, что, видимо, стало аксиомой надежности. Хотя, по сути, у них не было других вариантов: базарный день есть базарный день и пока он не закончится, итоги не подводятся.

Другими словами, значение имеет только то, что свеча закрыта. Т.е. подведен итог торговли за какой-то период. Видимо, поэтому и возможно говорить о том, что РА работает и на более мелких тф. Другое дело, да - шумы, которые создаются высокочастотными советниками. Именно они и мешают получить настоящую картинку происходящего, так думаю.

Но это все так, предположения))

[Asal 115]

18 часов назад, 11bish сказал:

Если бы это был советник, то, наверное, согласился. И то, с большим натягом. Достаточно много примеров, когда одни и те же используют один и тот же советник, но результаты получают совершенно разные.

Знать и уметь использовать - наверное, на мой взгляд, разные вещи. Если бы  было все действительно так, то это был бы Грааль, видимо? И то, получается, что когда таких Граалей много, то они перестают становиться таковыми.

РА такая штука, что кто его как видит, так и использует. Кто-то даже составлял так называемую Библию по РА, одно время была бестселлером, но как вспыхнула звездочка, так и потухла, оставшись просто лежать в чьих-то закромах...

В любом случае, прежде чем пользоваться данной технологией, нужно довольно долго набивать глаз и палец на левой клавише мышки...

Речь не о советнике, а о торговом анализе. К примеру достаточное количество времени прекрасно работали пробойные стратегии на евро, потом они работать перестали и год уже примерно не работают. Через год возможно начнут работать снова, а может и не начнут, а возможно и не через год, а через 5 лет. С Price action ситуация такая же. По этой причине я и ушел от дневной торговли, ну только если резкого импульса нет. Потому что с каждым годом мути на графиках всё больше и больше.

[zaharik 46]

29 минут назад, Asal сказал:

Речь не о советнике, а о торговом анализе. К примеру достаточное количество времени прекрасно работали пробойные стратегии на евро, потом они работать перестали и год уже примерно не работают. Через год возможно начнут работать снова, а может и не начнут, а возможно и не через год, а через 5 лет. С Price action ситуация такая же.

Просто, на определенных таймфреймах пара может быть в тренде или флете. Если вы видите. что на дневном и недельном тайме флет и любые системы несут больше стопов, чем профитов, то есть возможность сменить пару или таймфрейм. Тип анализа, прайсэкошн или еще что. тут абсолютно не причем. Вы никогда не найдете торговую стратегию, которая во все времена будет показывать одинаковые результаты.

[11bish 148]

14 часа назад, Asal сказал:

Речь не о советнике, а о торговом анализе

О, извиняюсь, видимо, что-то перескочил в своих мыслях)) Суть: если есть анализ, который работает, то он так или иначе будет трансформироваться в торговую стратегию (так предполагаю), практически любую стратегию можно автоматизировать, соответственно - отсюда и речь моя была)

Т.е. если анализ работает, то работает и тс (соответственно - советник), так думаю.

РА, впрочем, как и любой подход к торговле, предусматривает стопы. А со стопами, по идее, даже мало мальски рабочая тс будет прибыльной. Ну или, хотя бы, работать в бу, так видится.

 

14 часа назад, Asal сказал:

По этой причине я и ушел от дневной торговли

Т.е. перешли на недели месяцы? 

Изменено 5 сентября, 2019 пользователем 11bish

[11bish 148]

На недельном графике фунт/йена сейчас сформировалась одна из классических свечных моделей. Называется она "Три метода" и относится к моделям продолжения тенденции, т.е. к паттернам продолжения тренда. Классическая - потому, что ее отработка весьма и весьма вероятна. Сама мысль ее рассматривается примерно так: после импульса цены на рынке начинается затишье, т.к. были выплеснуты большие объемы. При этом последующие свечи не перекрывают хай или лоу импульсной свечи. Этих самых последующих свечей может быть разное количество. В классическом варианте, опять-таки, их три. Затем формируется еще одна сильная свеча (в данном случае - это "Белая марубозу", т.е. свеча на покупку с короткими тенями или вообще без них, что показывает на силу покупателей), которая пробивает сопротивление, показанное первой импульсной свечой и закрепляется над ним. Все это говорит на весьма возможное продолжение движения на север. Это не значит, что оно будет сразу завтра) возможно, будет какой-то период консолидации.

[Leo 117]

Из всех сетапов нравится больше всего модель поглощения, но она стала настолько редкой в последнее время, что уже и забыл когда видел ее на любой паре причем, исчезла буквально. Именно чтобы на хороших уровнях она формировалась и явно. А так зачастую одни пин-бары, которые впрочем тоже служат хорошей подсказкой к общему анализу рынка, но и на фунтовых, к примеру, не работают и пин-бары по понятным причинам сейчас. 

[11bish 148]

Всегда было интересно: в чем такая глобальная разница между сетапами Прайс Экшн и простого свечного анализа? результат же тот же на выхлопе. Да и правила входа вроде особо не отличаются.

Взять, например, такой

Ну вот не вижу никакой сильной разницы между ним и Утренней/Вечерней звездой. И там, и там нужно три свечи, и там, и там одинаковые правила для постановки стопа, и там, и там, нужен предыдущий тренд... В общем, все одинаково. 

Смысл тогда городить огород?

Если взять всех гуру ПА в кучу, то  никто ничего нового вроде не привнес в классический свечной анализ. Пардон: новые названия сетапов. 

Снова кто-то на этом заработал/раскрутился?

[zaharik 46]

В 26.10.2019 в 14:26, Leo сказал:

Из всех сетапов нравится больше всего модель поглощения, но она стала настолько редкой в последнее время, что уже и забыл когда видел ее на любой паре причем, исчезла буквально.

Да ладно, бросьте, поглощение, медвежье или бычье, действительно довольно интересный паттерн и отрабатывает очень неплохо. Но вот что вы говорите, будто он появляется очень редко, непонятно, с чего вы это взяли? Да я вам ежедневно найду кучу паттернов поглощения на разных парах и разных таймфреймах.

[Klod 112]

В 29.12.2019 в 11:09, 11bish сказал:

Если взять всех гуру ПА в кучу, то  никто ничего нового вроде не привнес в классический свечной анализ. Пардон: новые названия сетапов. 

Снова кто-то на этом заработал/раскрутился?

Ну типа на основе старого создал что-то свое, ну и называешь по своему. А по сути да, подавляющее большинство новых "фигур, сетапов, паттернов" уже известны.

однако бывает что с помощью известных паттернов, трейдер придумывает новые правила входа (выхода), или во обще принцип анализа меняется. Тогда почему бы не назвать чем-то своим))

[11bish 148]

18 часов назад, Klod сказал:

на основе старого создал что-то свое, ну и называешь по своему

Здоров. Что-то все это напоминает "граальных" советников, которые по сути являются просто переименованными "неграальными" совами. Но - это же нечестно!

Новые правила входа/выхода на основе старых паттернов? Видимо, это может быть просто новая ТС, но не более того.  Смотрел как-то так называемую Библию РА, в голове только больше все перепуталось.

Да вообще, имеет ли смысл придумывать что-то новое, когда есть работающее старое (тем более, что новое придумывается на основе старого, типо улучшим хорошее?).

Видимо, тут если начинать изучать - то только одно, по одному источнику.

Так получится избежать бардака в освоении информации.

Думается.

[Klod 112]

3 часа назад, 11bish сказал:

Здоров. Что-то все это напоминает "граальных" советников, которые по сути являются просто переименованными "неграальными" совами. Но - это же нечестно!

Новые правила входа/выхода на основе старых паттернов? Видимо, это может быть просто новая ТС, но не более того.  Смотрел как-то так называемую Библию РА, в голове только больше все перепуталось.

Да вообще, имеет ли смысл придумывать что-то новое, когда есть работающее старое (тем более, что новое придумывается на основе старого, типо улучшим хорошее?).

Видимо, тут если начинать изучать - то только одно, по одному источнику.

Так получится избежать бардака в освоении информации.

Думается.

Не я о другом, ну например о моем любимом:

- в книгах по граф анализу можно найти треугольник, но если ты добавишь правило что точка отчета при построении фигуры может быть только локальный минимум (или максимум), то уже ряд фигур которые вроде "треугольники" перестанут быть таковыми. а если добавить правило что должно быть не менее 4-х точек притом касающихся попеременно линий поддержки и сопротивления то фигур подходящих под это станет еще меньше. И это становится уже новым, но на базе старого, во обще все на базе "старого".))

[Asal 115]

6 часов назад, 11bish сказал:

Здоров. Что-то все это напоминает "граальных" советников, которые по сути являются просто переименованными "неграальными" совами. Но - это же нечестно!

Новые правила входа/выхода на основе старых паттернов? Видимо, это может быть просто новая ТС, но не более того.  Смотрел как-то так называемую Библию РА, в голове только больше все перепуталось.

Да вообще, имеет ли смысл придумывать что-то новое, когда есть работающее старое (тем более, что новое придумывается на основе старого, типо улучшим хорошее?).

Видимо, тут если начинать изучать - то только одно, по одному источнику.

Так получится избежать бардака в освоении информации.

Думается.

Я вообще не вижу честно говоря никаких нововведений в принципе. Что можно на рынке придумать? Купил дешево, продал дорого, встал по тренду раньше всех, вовремя вышел. И на этом всё, никаких вариантов тут нет. И люди в целом тоже также не изменились, и экономика. Да на мелких таймфреймах может чего-то и не то творится теперь, но там никогда нормальный анализ не работал в принципе никогда.