Ситуации на рынке - поучительные истории

[Klod 112]

Всем привет!

Каждый из трейдеров (не важно с каким стилем торговли), сталкивается с ситуациями которые запоминаются и (или) приводят к определенным выводам.

Вот предлагаю в это теме делится поучительными историями.))

[Klod 112]

Есть такое выражение в трейдинге "расчистка рынка" или "расчистка ордеров".

Выглядит это примерно так (пример - пара EUR/USD - график 4 часа).

Сформировалась консолидация, на которой был ряд выносов кратко-среднесрочных трейдеров

Вывод сделал следующий - после "расчистки" цена идет в одном направлении и достаточно долго (или сильно).

Возможно вы сделаете другой (или другие) выводы...

[Asal 115]

У меня есть грустная поучительная история про свой счет. Когда в начале августа золото взлетело с 1400 до 1560 в пике фактически безоткатно. При этом eur/aud с 1.59 улетело на 1.68. Один мой счет это не пережил и ушел на маржин кол.

А почему? А потому что сантимент был против золота, и точно также против такого роста пары eur/aud, также циклы были против. По ним должно было быть падение и там и там. О чём это говорит? О том, что или надо лотность пересматривать, или после срабатывания стопов в рынок не входить, или всё вместе взятое.

[11bish 148]

Как то торговал на 5 минутах, все шло изумительно и красиво . Вот уже и норму перевыполнил, поэтому отошёл от компа . Через часик глянул терминал - очень подкупающая ситуация складывалась для входа. Зашёл, несмотря на то, что было уже через 19 часов. Цена идёт в мою сторону , подумал : схожу ка перекурю пять минут . Сходил. Когда вернулся и посмотрел на график, аж зубами заскрипел: не дотянув десятой до тейка цена развернулась и ушла в другую сторону, загнав счёт в просадку, перекрыв всю полученную ранее прибыль... Закрылся тогда в мизер плюс... С тех пор не жадничаю, лишний раз в рынок не лезу, когда на 5 минутах торгую при открытой позиции курить не выхожу, ушёл в дальнейшем на более старший тф.

В общем, урок хороший, запоминающийся получил))

[Leo 117]

Из недавних ситуаций вспоминается мне, как я изображал из себя супер-трейдера, пытаясь поймать каждое движение на фунте. На Н4 движение отлично определил в целом, но подумал, что будет еще один возврат к максимуму, соответственно хотел взять уже на Н1 несколько десятков пунктов, а возврата так и не произошло. То есть сделал вывод, что лучше войти и ждать отработки и попутно не пытаться в разные стороны открываться, заниматься такими манипуляциями можно разве что при наличии огромного опыта. 

[Klod 112]

Есть на рынке понятие "сезонность". Раньше лет так 7-10 назад, в год было 4 ралли (сильных тренда). Весеннее, осеннее, рождественское и пост новогоднее.

Можно было подготовится и ждать намеки зарождения тренда, чтобы встать в позиции более-менее на долго.

Сейчас время изменилось, и подготовится к началу движения стало гораздо сложнее. Из всех сезонных трендов пока не меняется (по своим свойствам) пост новогодний. Суть в следующем, если цена до нового года шла вниз, то после нового года идет в обратную сторону (чаще всего против существующего тренда). Сколько эта "сезонность" еще будет работать не известно, но учитывать это по моему стоит при составлении своих торговых планов.

[11bish 148]

18 часов назад, Klod сказал:

Есть на рынке понятие "сезонность". Раньше лет так 7-10 назад, в год было 4 ралли (сильных тренда). Весеннее, осеннее, рождественское и пост новогоднее.

Да, наблюдение есть такое. Честно говоря, раньше не придавал этому значения, пока на одном из форумов не наткнулся на интересный конкурс: предлагалось, опираясь на сезонность, работая только на оззи (австралийский доллар/американский доллар), осуществлять только селлы. Уж точно не помню, но, вроде как дело было это в осеннее время. Типо Австралия страна сырьевых ресурсов и осенью преобладают продажи. Не участвовал, условия по длине сделок не подошли. Отсюда - ловля таких ралли прерогатива тех, кто работает, так предполагаю, хотя бы на недельных графиках. Хотя, конечно, можно и интрадей привязать, но, как кажется, это уже слишком за уши будет притянуто))

[Klod 112]

2 часа назад, 11bish сказал:

Отсюда - ловля таких ралли прерогатива тех, кто работает, так предполагаю, хотя бы на недельных графиках. Хотя, конечно, можно и интрадей привязать, но, как кажется, это уже слишком за уши будет притянуто))

Ну не совсем так... Не имеет большого значения торговый интервал, если знаешь что вот-вот будет серьезное движение опираться можно и на краткосрочные торговые тактики без проблем. Просто соотношение стоп/профит можно получить очень приличное в таком случае (ну явно больше чем рекомендуемое 1 к 3)

[Asal 115]

9 часов назад, 11bish сказал:

Да, наблюдение есть такое. Честно говоря, раньше не придавал этому значения, пока на одном из форумов не наткнулся на интересный конкурс: предлагалось, опираясь на сезонность, работая только на оззи (австралийский доллар/американский доллар), осуществлять только селлы. Уж точно не помню, но, вроде как дело было это в осеннее время. Типо Австралия страна сырьевых ресурсов и осенью преобладают продажи. Не участвовал, условия по длине сделок не подошли. Отсюда - ловля таких ралли прерогатива тех, кто работает, так предполагаю, хотя бы на недельных графиках. Хотя, конечно, можно и интрадей привязать, но, как кажется, это уже слишком за уши будет притянуто))

Для того, чтобы считать сезонность есть программа Timing Solution, она сама строит график с прогнозной линии опираясь на сезонные циклы. Самому вручную всё высчитывать это можно застрелиться. В том плане, что это безумное занудство абсолютно и там ничего год от года не меняется. Новозеландский доллар как и австралийский сейчас где-то около дна. На месячном графике, само собой. На недельках 5 волн вниз закончилось

[profit exist 21]

31 минуту назад, Asal сказал:

Для того, чтобы считать сезонность есть программа Timing Solution, она сама строит график с прогнозной линии опираясь на сезонные циклы. Самому вручную всё высчитывать это можно застрелиться. В том плане, что это безумное занудство абсолютно и там ничего год от года не меняется. Новозеландский доллар как и австралийский сейчас где-то около дна. На месячном графике, само собой. На недельках 5 волн вниз закончилось

 

А как понять, высчитывать сезонность сложно? Я просто привык. что сезонность, это там лето, зима, весна, осень. И я их никогда не высчитывал, так, в календаре смотрел и все. На счет кивика и австралийца, да кто их там знает, на счет дна, они уж столько лет падают, что искать у них там дно, дело неблагодарное.

[Leo 117]

13 часа назад, 11bish сказал:

Да, наблюдение есть такое. Честно говоря, раньше не придавал этому значения, пока на одном из форумов не наткнулся на интересный конкурс: предлагалось, опираясь на сезонность, работая только на оззи (австралийский доллар/американский доллар), осуществлять только селлы. Уж точно не помню, но, вроде как дело было это в осеннее время. Типо Австралия страна сырьевых ресурсов и осенью преобладают продажи. Не участвовал, условия по длине сделок не подошли. Отсюда - ловля таких ралли прерогатива тех, кто работает, так предполагаю, хотя бы на недельных графиках. Хотя, конечно, можно и интрадей привязать, но, как кажется, это уже слишком за уши будет притянуто))

И я тоже видел нечто похожее, особенно четко продемонстрировала пара usd/cad это свойство рынка идти в обратный ход сразу же после Нового года, так как сам в то время активно торговал там и хорошенько помню, что творила пара тогда. Иеновые кроссы, а также ауди тоже красиво в обратку пошел, поэтому свойство достаточно ценное и им можно смело пользоваться. И вот как раз на недельках и пошли хорошо вниз на канадце, редкий обвал вышел в течение 5 недель. 

[11bish 148]

13 часа назад, Asal сказал:

сама строит график с прогнозной линии опираясь на сезонные циклы

Типо, предсказатель движения?

Сами пробовали ее пользовать на каком-то промежутке времени? На истории - ясно, все будет показывать четко и красиво, а вот в жизни - да, надо экспериментировать. Возможно, уже есть какие-либо наработки в этом направлении? Чтобы знать, насколько можно ей доверять. Ну и, конечно, если есть опробованный вариант этой программки, нет ли возможности скинуть ее сюда? После некоторых моментов, которые у меня произошли, всегда есть опасение скачивать что-то из Интернета(((

 

10 часов назад, Leo сказал:

особенно четко продемонстрировала пара usd/cad

Вот почему-то считается, что такие моменты касаются в основном сырьевых валют, вроде как и понятно, почему (выше писал). По другим мажорам, так предполагаю, таких наблюдений нет? Там, скорее всего, рулят бал фундаментальные моменты, нет?

[Asal 115]

4 часа назад, 11bish сказал:

Типо, предсказатель движения?

Сами пробовали ее пользовать на каком-то промежутке времени? На истории - ясно, все будет показывать четко и красиво, а вот в жизни - да, надо экспериментировать. Возможно, уже есть какие-либо наработки в этом направлении? Чтобы знать, насколько можно ей доверять. Ну и, конечно, если есть опробованный вариант этой программки, нет ли возможности скинуть ее сюда? После некоторых моментов, которые у меня произошли, всегда есть опасение скачивать что-то из Интернета(((

timingsolution.ru Вот официальный сайт оттуда скачивается демо версия. Использую уже три года. Как это ни парадоксально лучше всего отрабатывает сезонность и астрологические циклы. Доверять как и все циклам можно, если использовать дополнительный анализ в комплекте, ну и для торговли внутри дня это бесполезно. Плюс к тому на неё цены снижены для СНГ сообщества. 300 долларов это так то не дорого.

[Leo 117]

10 часов назад, 11bish сказал:

Вот почему-то считается, что такие моменты касаются в основном сырьевых валют, вроде как и понятно, почему (выше писал). По другим мажорам, так предполагаю, таких наблюдений нет? Там, скорее всего, рулят бал фундаментальные моменты, нет?

Да по-разному, вот в этом году трухануло и сырьевые австралийца с канадцем сразу после НГ, и японскую иену также, она не относится к сырьевым. Также можно посмотреть на Рождественское ралли по евро/доллару в далеком 2008-м и такой же самый по величине спуск в течение января следующего года. Вот такие качелькки имеют место быть, если тренд шел в ноябре-декабре ярко выраженный. С другой стороны и сразу после НГ вступать в торги крайне опасно, что продемонстрировал нам этот год как раз. После 10-го уже что-то становится более ясным. 

[Klod 112]

Привет народ!

Не секрет что любая торговая тактика (стратегия) имеет период неэффективности. Но бывает что этот период затягивается, и тогда трейдеры (и опытные тоже) частенько начинают пытаться внести изменения в свою систему (чтобы улучшить на данное состояние рынка) и (или) вообще начинают использовать другую систему. И вот по закону Мерфи, чаще всего новая система сразу или небольшое время спустя попадает в ту же полосу неэффективности.

Сделал вывод, что период неэффективности надо просто переждать, каким бы долгим он не был (ну понятно в разумных пределах и торговая система должна быть проверенна (быть "плюсовой" на большом промежутке времени)...

Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Klod

[Asal 115]

1 час назад, Klod сказал:

Привет народ!

Не секрет что любая торговая тактика (стратегия) имеет период неэффективности. Но бывает что этот период затягивается, и тогда трейдеры (и опытные тоже) частенько начинают пытаться внести изменения в свою систему (чтобы улучшить на данное состояние рынка) и (или) вообще начинают использовать другую систему. И вот по закону Мерфи, чаще всего новая система сразу или небольшое время спустя попадает в ту же полосу неэффективности.

Сделал вывод, что период неэффективности надо просто переждать, каким бы долгим он не был (ну понятно в разумных пределах и торговая система должна быть проверенна (быть "плюсовой" на большом промежутке времени)...

У меня академический интерес, а каким образом можно отделить временно заболевшую торговую систему от той которая померла? С учетом того, что рынки имеют свойство меняться. Вот сколько должно пройти времени? Год, Три, Пять? Просто чтобы иметь возможность с переставшей работать временно торговой системой пережить тяжелые времена, нужно иметь крайне большой депозит и торговать с крайне небольшими рисками. Вот пример из наших пенатов Proftline имеет систему с бэктестами с момента старта евро, год в просадке уже. И это хороший результат, будь система позлее в плане рисков уже бы слился.

[Klod 112]

27 минут назад, Asal сказал:

У меня академический интерес, а каким образом можно отделить временно заболевшую торговую систему от той которая померла? С учетом того, что рынки имеют свойство меняться. Вот сколько должно пройти времени? Год, Три, Пять? Просто чтобы иметь возможность с переставшей работать временно торговой системой пережить тяжелые времена, нужно иметь крайне большой депозит и торговать с крайне небольшими рисками. Вот пример из наших пенатов Proftline имеет систему с бэктестами с момента старта евро, год в просадке уже. И это хороший результат, будь система позлее в плане рисков уже бы слился.

За краткосрочные системы не скажу, скажу о том, в чем разбираюсь.

Если среднесрочная система на бэктесте 3-5 лет, показывает среднегодовую доходность выше 10% и при этом максимальная выигрышная сделка в 2 и более раза выше максимально убыточной. То такая система будет жить пока на рынке существуют известные состояния (тренд- флэт - коррекция), и помрет только если график превратится в нитку)) Период неэффективности для трендовых систем более 6-ти месяцев не хороший знак, но не критичный. Имею ввиду, что 6 месяцев подряд закрываются с убытком по закрытым позициям (не по эквити).

На счет депозита, понятие относительное. Для кого-то 1К - большой депозит, а для кого-то это карманные расходы в день и т.д. На счет рисков, естественно должны считаться. Но тут тоже каждый сам решает, кому-то 3% на все открытые позиции большой риск, кто-то допускает такой риск для одной сделки. Это считать нужно под каждую систему в отдельности зная ее параметры.

По Профитлайну ничего не скажу, похоже на импульсную систему (на пробой некоего паттерна), и похоже краткосрочная, (не вижу чтобы сделки удерживались несколько дней).

Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Klod

[Leo 117]

В 13.09.2019 в 15:15, Klod сказал:

Сделал вывод, что период неэффективности надо просто переждать, каким бы долгим он не был (ну понятно в разумных пределах и торговая система должна быть проверенна (быть "плюсовой" на большом промежутке времени)...

Лучше переждать, ну если как говорилось в прошлом она работала безотказно в течение нескольких лет хотя бы. Потому что все попытки изменить ее, подбор новых параметров могут затянуться на время неопределенное и не факт, что новые изменения в итоге дадут результат. Так что стиснув зубы пережидать период, запастись терпением при этом. 

[zaharik 46]

54 минуты назад, Leo сказал:

Лучше переждать, ну если как говорилось в прошлом она работала безотказно в течение нескольких лет хотя бы. Потому что все попытки изменить ее, подбор новых параметров могут затянуться на время неопределенное и не факт, что новые изменения в итоге дадут результат. Так что стиснув зубы пережидать период, запастись терпением при этом. 

Вы о периоде просадки? Тут такое дело, оно понятно, что любая торговая стратегия может пойти в просадку. Но ведь бывает так, что стратегия просто перестала быть эффективной, как понять, система просто в просадке или пора ее менять или дорабатывать? Я думаю, что стоит все таки иметь какой-то порог, ниже которого стоит подумать о доработке системы торговли, я имею в виду, порог просадки. в процентах.

[Leo 117]

В 21.09.2019 в 00:42, zaharik сказал:

Вы о периоде просадки? Тут такое дело, оно понятно, что любая торговая стратегия может пойти в просадку. Но ведь бывает так, что стратегия просто перестала быть эффективной, как понять, система просто в просадке или пора ее менять или дорабатывать? Я думаю, что стоит все таки иметь какой-то порог, ниже которого стоит подумать о доработке системы торговли, я имею в виду, порог просадки. в процентах.

Да о периоде. Трейдеру тоже кушать хочется регулярно и должен быть всему предел, для каждого он свой. Поэтому желательно разнообразить свою торговлю как минимум двумя торговыми системами разного плана, чтобы совсем не было пусто долгое время, а по какой-то был профит, одновременно же маловероятно, что начнут сбои давать они. 

[zaharik 46]

15 часов назад, Leo сказал:

Да о периоде. Трейдеру тоже кушать хочется регулярно и должен быть всему предел, для каждого он свой. Поэтому желательно разнообразить свою торговлю как минимум двумя торговыми системами разного плана, чтобы совсем не было пусто долгое время, а по какой-то был профит, одновременно же маловероятно, что начнут сбои давать они. 

Знаете, на счет трейдеру кушать хочется. Очень редко можно встретить людей, которые живут исключительно с трейдинга. Но если такой человек есть, то это безусловно. профессионал. Думаю, уж он там сам разберется, как ему лучше торговать. И да, торговля по двумя стратегиям, это совсем не значит больше денег. Тут как бы другая логика. Хороший трейдер хорошо будет торговать и с одной стратегией. Тем более, что в плохие периоды на рынке они все в просадки лезут.

[Klod 112]

16 часов назад, Leo сказал:

Трейдеру тоже кушать хочется регулярно и должен быть всему предел, для каждого он свой. Поэтому желательно разнообразить свою торговлю как минимум двумя торговыми системами разного плана, чтобы совсем не было пусто долгое время, а по какой-то был профит, одновременно же маловероятно, что начнут сбои давать они. 

Проблема в том, что очень мало трейдеров от общего числа "кушают" именно со своего счета, думаю что единицы.

Доходность в среднем 20% годовых допустим (кстати у профи это очень хорошим результатом считается)- сколько должен быть депозит трейдера в таком случае чтобы кушать?

[Leo 117]

В 16.10.2019 в 16:19, Klod сказал:

Доходность в среднем 20% годовых допустим (кстати у профи это очень хорошим результатом считается)- сколько должен быть депозит трейдера в таком случае чтобы кушать?

Я думаю что очень много, если говорить о доходности такой и о скажем 500 долларах в месяц в среднем прибыли, то это 30 тысяч зелени, что я думая для многих сумма непозволительная для того, чтобы ее вот так в форекс бросить, то есть свободная, а именно на свободные и торгуют. Но положить деньги на депозит в банке, например, в Украине сейчас можно под 15% годовых, что чуть не дотягивает до сказанных 20%. И спрашивается - а надо оно ради почти идентичного результата впрягаться на форексе? 

[Klod 112]

2 часа назад, Leo сказал:

Я думаю что очень много, если говорить о доходности такой и о скажем 500 долларах в месяц в среднем прибыли, то это 30 тысяч зелени, что я думая для многих сумма непозволительная для того, чтобы ее вот так в форекс бросить, то есть свободная, а именно на свободные и торгуют.

Выглядит логично и математически верно, но эта логика далека от реальности. В реальности вы можете со 100к в первые пол года потерять 20, а в следующие пол-года поднять 40. И вроде 20% в год, но первые пол-года чем питаться, святым духом? Или в первый год сделеать 50%, а во второй год потерять 10%, тоже искомые 20% годовых в среднем получаем, но за что живем второй год?.. Думаю мысль понятна.

Я торгую с 2004 года и за это время не видел ни одного ритейл трейдера (частного трейдера торгующего на свой капитал), который бы жил чисто со своей торговли. За 15 лет, ни одного... Видел других, но то другая история))

[Leo 117]

19 часов назад, Klod сказал:

Я торгую с 2004 года и за это время не видел ни одного ритейл трейдера (частного трейдера торгующего на свой капитал), который бы жил чисто со своей торговли. За 15 лет, ни одного... Видел других, но то другая история))

Да и я тоже, правда с 2010-го. Был еще один мой напарник по торговле, у которого еще учился, в смысле много чего спрашивал по его торговле. И на рынок почему-то наскоками он приходил, не помню, чтобы годами напролет торговал, потому что в периоды неудачные закидывал его. Знаю о его капитале на депозите рабочем небольшом не более нескольких тысяч долларов, но уж точно не 20% в год там было, хотя стейтов мне не бросал, все на словах. Впоследствии ушел с рынка на совсем, сказав что семья, дети и времени нет, что выглядело глупо, потому догадываюсь о причинах ухода.