Что лучше – торговать на отбой или пробой уровня?

[zaharik 46]

 

Всем привет, сегодня хочу поговорить о методах открытия сделки. Как видно из названия, обсуждать будем два метода. Итак, один из важных элементов технического анализа рынка – это уровень. Уровень может быть как горизонтальный, так и наклонный – трендовая линия. Уж не знаю, как они образовываются (об этом ведется много споров: случайно ли или же есть некая закономерность), но то, что уровни на рынке существуют, это факт. Трейдеры используют их во многих торговых стратегиях для установки тейк-профита и  места открытия позиции. Сегодня мы будем говорить об уровнях, как о месте для открытия сделки. Что же лучше – войти в рынок на отбой, от хорошего уровня, или ждать его пробоя? 

 
Вообще, в сторону тренда.
 
Да, если мы определили, куда направляется рынок, а также нашли место для тейк-профита, то дальше остается найти уровень для входа в рынок. Если мы решили, что будем покупать, то уже не важно, поддержка попалась или сопротивление. Если поддержка, то будем покупать от нее на отбой, а если сопротивление – на пробой. Вообще, лучше иметь про запас и поддержку, и сопротивление. Дело в том,  что если мы увидели хорошую поддержку и установили у нее бай-лимит, не факт, что цена еще раз сходит к нему. В таком случае можно купить на пробое сопротивления.

 
Так что главное – это определить направление и цели по сделке, а уж на отбой входить или пробой, не столь важно. Часто встречаю мнение, что на отбой входить в сделку выгоднее, так как есть возможность ее открытия по лучшей цене. Ну да, на пробой мы входим, когда цена уже прошла некоторый путь в нашу сторону, значит, цена стала чуть хуже. Казалось бы, все логично? Нет, абсолютно нелогично: мы не на овощном рынке, где пытаемся купить подешевле картофель. Стоит запомнить, на рынке Форекс понятия "дешево" и "дорого" относительные, а не абсолютные. Задумайтесь, если один трейдер купил по 2.0, а второй по 2.1, первый заключил более выгодную сделку? Совсем необязательно: если второй получил профит, а первый стоп-лосс, то думаю, очевидно, кто будет веселее себя чувствовать. Итак, для определения выгодности сделки на рынке Форекс есть только такие критерии – соотношение стоп-лосса к тейк-профиту и что чаще срабатывает. Все, остальное от лукавого, покупай дешево, продавай дорого, то сказки ютуб аналитиков, привыкших покупать помидоры на базаре, на рынке форекс это не работает. Так что тут определились: на выгодность сделки абсолютно не влияет, откроем мы ее на отбой от уровня или же на его пробое.
 
Отбой от уровня.
 
Итак, у нас есть хороший уровень поддержки, от которого мы решили купить. Каковы преимущества и недостатки такого метода. Ну, преимущества сомнительные. Я выше написал почему: покупаем по более выгодной цене. А вот недостатки довольно серьезные. Из вышеописанного примера видно, что цена может просто больше не сходить к вашему уровню и ваш отложенный ордер не сработает. Но это полбеды: пропустить сделку лучше, чем получить убыток. Тут может быть другая проблема: цена может серьезно зайти дальше уровня шпилькой. Тогда мы получим стоп-лосс, причем уровень пробит не будет, - ложный пробой. Причем, угадать заранее, как глубоко может зайти шпилька ложного пробоя, невозможно. Это значит, что крайне сложно, при входе в сделку на отбой, определить, куда же ставить стоп лосс, который отменит наш сценарий для цены.

 
На рисунке видно хороший уровень поддержки, но, если бы мы купили, в районе синего прямоугольника, в надежде на отбой, то нас, скорей всего ждал бы стоп лосс. Несмотря на то, что цена все равно пошла вверх.
 
А что с пробоем?
 
А вот тут уже проще, хотя, мы так само можем попасть на ложный пробой и получить стоп лосс, при нем. Однако, раз цена показала ложный пробой, то, вероятней всего, она уже не пойдет в нашу сторону, наш стоп лосс сработал именно потому что цена не идет в нашу сторону. Если при работе на отбой от уровня нам крайне сложно угадать куда поставить стоп лосс, чтобы его не зацепило случайной шпилькой, то на пробой у нас уже есть совершенно четкое место для его установки.
 

 Так что, попробуем сделать выводы, если у нас есть возможность войти в рынок на отбой или пробой уровня, то лучше это сделать на пробой. Либо, если на отбой от уровня, то подождать ложный пробой, а потом только открывать сделку. В этом случае мы можем поставить стоп лосс за шпилькой ложного пробоя. Всем профита.

Изменено 1 октября, 2019 пользователем zaharik

[profit exist 21]

Пожалуй да, на пробой работать надежней. Тут еще такая ситуация, если уровень уже слишком явный, то на отбой от него работать страшно, если цена много раз отскочила от одного уровня, то вероятность пробоя уже высока. А от неявных работать на отбой, ну сами понимаете, тоже не очень вариант.

[Asal 115]

Нельзя однозначно сказать, как лучше работать на пробой или на отбой, это зависит от текущего инструмента и от рынка вообще. Раньше пробойные системы по евро показывали себя замечательно и приносили огромные прибыли, теперь никаких ярко выраженных пробоев на евро нет как и импульсов. Да теоретически времена пробойных стратегий могут вернуться на евро. Но это далеко не факт.

[Klod 112]

В 29.09.2019 в 13:53, zaharik сказал:

Уровень может быть как горизонтальный, так и наклонный – трендовая линия.

Уровень цены может быть только горизонтальный. Была идея подменить понятие линий поддержки и сопротивления на наклонный уровень где-то в 10-12 годах, но не прижилась, нет смысла изобретать велосипед и называть ценовой канал как-то по другому.

 

В 29.09.2019 в 13:53, zaharik сказал:

Если поддержка, то будем покупать от нее на отбой, а если сопротивление – на пробой. Вообще, лучше иметь про запас и поддержку, и сопротивление. Дело в том,  что если мы увидели хорошую поддержку и установили у нее бай-лимит, не факт, что цена еще раз сходит к нему. В таком случае можно купить на пробое сопротивления.

 

У вас скрин не соответствует тексту. Или наоборот. Судя по скрину должен быть селл-лимит.

 

В 29.09.2019 в 13:53, zaharik сказал:

Вообще, в сторону тренда.

На вашем скрине не ясна картинка не хватает несколько свеч слева. На момент совершения события на скрине виден коридор, и не понятно только этот коридор после роста (а следовательно это консолидация при тренде вверх, и продавать как-бы не надо) или там свечи вверху и это консолидация у минимумов, и продавать опять как-бы не надо)

В 29.09.2019 в 13:53, zaharik сказал:

Ну да, на пробой мы входим, когда цена уже прошла некоторый путь в нашу сторону, значит, цена стала чуть хуже. Казалось бы, все логично? Нет, абсолютно нелогично: мы не на овощном рынке, где пытаемся купить подешевле картофель. Стоит запомнить, на рынке Форекс понятия "дешево" и "дорого" относительные, а не абсолютные. Задумайтесь, если один трейдер купил по 2.0, а второй по 2.1, первый заключил более выгодную сделку? Совсем необязательно: если второй получил профит, а первый стоп-лосс, то думаю, очевидно, кто будет веселее себя чувствовать. Итак, для определения выгодности сделки на рынке Форекс есть только такие критерии – соотношение стоп-лосса к тейк-профиту и что чаще срабатывает

Здесь у вас противоречие и ошибка.

Ошибка: Критерий соотношения стоп/профит верное, что чаще срабатывает нет, так как массив данных о частоте будет точным только для определенного времени в прошлом, но не в будущем. А вот соотношение стоп/профит постоянное.

Отсюда противоречие: Именно логично то, что сделки открываемые на отбой по отношению стоп/профит всегда будут выгоднее.

В 29.09.2019 в 13:53, zaharik сказал:

Все, остальное от лукавого, покупай дешево, продавай дорого, то сказки ютуб аналитиков, привыкших покупать помидоры на базаре, на рынке форекс это не работает

Покупай дешево- продавай дорого - это слова Ротшильда и подразумевают не фактическое значение цены, а цикличность рынков: за фазой роста идет фаза спада. И как раз для рынка форекс это определение имеет большее значение, чем для других рынков. Так как кто-то говорит, что форекс 80% времени проводит в коридоре. И фазы роста-спада валюты по мимо естественных экономических факторов еще и контролируются центробанками периодами повышения и понижения процентных ставок. Так вот идея этой фразы - предугодать смену фазы

 

В 29.09.2019 в 13:53, zaharik сказал:

Это значит, что крайне сложно, при входе в сделку на отбой, определить, куда же ставить стоп лосс, который отменит наш сценарий для цены.

 
На рисунке видно хороший уровень поддержки, но, если бы мы купили, в районе синего прямоугольника, в надежде на отбой, то нас, скорей всего ждал бы стоп лосс. Несмотря на то, что цена все равно пошла вверх.

Вероятность срабатывая стопа 50 на 50, как вы сами пишите важна цена игры (соотношение стопа к профиту) почему вам сложно определить где ставить стоп?

На рисунке я вижу нисходящий тренд, и коррекционный рост. Вы говорите что "вообще в сторону тренда" - но почему то рассматриваете сделки на покупку.

Изменено 2 октября, 2019 пользователем Klod

[zaharik 46]

9 часов назад, Asal сказал:

Нельзя однозначно сказать, как лучше работать на пробой или на отбой, это зависит от текущего инструмента и от рынка вообще. Раньше пробойные системы по евро показывали себя замечательно и приносили огромные прибыли, теперь никаких ярко выраженных пробоев на евро нет как и импульсов. Да теоретически времена пробойных стратегий могут вернуться на евро. Но это далеко не факт.

По моим наблюдениям во флете пробойные ордера часто стопятся, если же на рынке хороший тренд, то работают отлично, на счет евро доллара, там уже больше года наверное, ситуация, когда на пробой сложно чего взять, та хотя, оно там и на отбой сейчас не особый сахар.

[zaharik 46]

3 часа назад, Klod сказал:

Уровень цены может быть только горизонтальный. Была идея подменить понятие линий поддержки и сопротивления на наклонный уровень где-то в 10-12 годах, но не прижилась, нет смысла изобретать велосипед и называть ценовой канал как-то по другому.

Это лично ваше мнение, я знаю что многие считают наклонный уровень, тоже уровнем, я в их числе. Не думаю, что вы можете навязывать свое мнение по этому поводу, хотя, может в суд подать и он признает, что я ошибаюсь? И да. речь идет не о канале, двух параллельных уровнях, а об одном.

 

3 часа назад, Klod сказал:

У вас скрин не соответствует тексту. Или наоборот. Судя по скрину должен быть селл-лимит.

Да, там должен быть селл лимит.

 

3 часа назад, Klod сказал:

На вашем скрине не ясна картинка не хватает несколько свеч слева. На момент совершения события на скрине виден коридор, и не понятно только этот коридор после роста (а следовательно это консолидация при тренде вверх, и продавать как-бы не надо) или там свечи вверху и это консолидация у минимумов, и продавать опять как-бы не надо)

Это довольно известный момент на паре евро доллар в 2012 году, если вам это принципиально, ну посмотрите его.

 

3 часа назад, Klod сказал:

Ошибка: Критерий соотношения стоп/профит верное, что чаще срабатывает нет, так как массив данных о частоте будет точным только для определенного времени в прошлом, но не в будущем. А вот соотношение стоп/профит постоянное.

Отсюда противоречие: Именно логично то, что сделки открываемые на отбой по отношению стоп/профит всегда будут выгоднее.

Нет там никакой ошибки, перед запуском торговой системы на реальный счет трейдер проводит ее тестирование, которое и говорит ему соотношение прибыльных и убыточных сделок. Если тестирование правильное и проведено на длительных участках времени, оно, приблизительно, таковым и останется. Или вы считаете, что есть смысл торговать системой, не проверив этот показатель?

 

3 часа назад, Klod сказал:

Покупай дешево- продавай дорого - это слова Ротшильда и подразумевают не фактическое значение цены, а цикличность рынков: за фазой роста идет фаза спада. И как раз для рынка форекс это определение имеет большее значение, чем для других рынков. Так как кто-то говорит, что форекс 80% времени проводит в коридоре. И фазы роста-спада валюты по мимо естественных экономических факторов еще и контролируются центробанками периодами повышения и понижения процентных ставок. Так вот идея этой фразы - предугодать смену фазы

Ротшильд был трейдером рынка форекс? Ах да, так вот, я сообщаю, дешево и дорого, понятия относительные, если мы глянем цену на евро долларе сейчас, то относительно 2000 года оно дорого, а относительно 2014 дешево, что делать прикажите?

 

3 часа назад, Klod сказал:

Вероятность срабатывая стопа 50 на 50, как вы сами пишите важна цена игры (соотношение стопа к профиту) почему вам сложно определить где ставить стоп?

На рисунке я вижу нисходящий тренд, и коррекционный рост. Вы говорите что "вообще в сторону тренда" - но почему то рассматриваете сделки на покупку.

не заморачивайтесь, так, иначе будете усталым, на скрине лишь пример ложного пробоя, это можно было понять из контекста абзаца.

Изменено 2 октября, 2019 пользователем zaharik

[zaharik 46]

 Хорошо, ответьте тогда, что такое канал, а что такое уровень, как вы их определяете? А главное, чем же отличается горизонтальный канал, от наклонного? Потому что по вашей логике, горизонтальный канал, это когда цена между двумя уровнями, а как только наклонный, то уже нет или что?

[profit exist 21]

Я тоже считаю, что наклонный уровень - это тоже уровень. Да и вообще, я заметил, что такие уровни намного чаще появляются на рынке, чем горизонтальные. Строго горизонтальный уровень, от которого цена развернулась три и больше раз, большая редкость, а вот наклонный, с той же надежностью, явление частое.

[zaharik 46]

Обычно наклонный уровень образовывается у обычных уровней, например, на рынке образовался серьезный месячный минимум, понятно, что чем ближе цена падает к нему, тем меньше желающих продавать. Потому, при подходе к такому уровню цена разворачивается, часто, немного не доходя к нему, чуть выше. При следующем падении цена уже разворачивается еще чуть выше. Таким образом мы получаем три экстремума, которые находятся выше один другого, и по которым можно строить трендовую линию. Дальше рынок уже видит ее как уровень.

[Leo 117]

В 02.10.2019 в 18:18, zaharik сказал:

По моим наблюдениям во флете пробойные ордера часто стопятся, если же на рынке хороший тренд, то работают отлично, на счет евро доллара, там уже больше года наверное, ситуация, когда на пробой сложно чего взять, та хотя, оно там и на отбой сейчас не особый сахар.

 По евро/доллару с ноября как минимум прошлого года все пробои практически ложные, поэтому есть смысл наоборот использовать тактику ложного пробоя на нем. Особенно касается горизонтальных уровней, после пробоя которых либо идем какое-то незначительное расстояние туда, куда следует в сторону пробоя, либо совсем мизер и отбиваемся. 

[zaharik 46]

12 часов назад, Leo сказал:

По евро/доллару с ноября как минимум прошлого года все пробои практически ложные, поэтому есть смысл наоборот использовать тактику ложного пробоя на нем. Особенно касается горизонтальных уровней, после пробоя которых либо идем какое-то незначительное расстояние туда, куда следует в сторону пробоя, либо совсем мизер и отбиваемся. 

Работа против тренда не очень эффективна, то что пробои ложные, совсем не значит, что вы возьмете профит, работая против шерсти. Проблема в том, что когда вы решили что пробой ложный и встанете в покупки, цена покажет еще один минимум и снимет ваш стоп лосс, вообще, работа на новый минимум или максимум никогда не была эффективной.

[Leo 117]

12 часов назад, zaharik сказал:

Работа против тренда не очень эффективна, то что пробои ложные, совсем не значит, что вы возьмете профит, работая против шерсти. Проблема в том, что когда вы решили что пробой ложный и встанете в покупки, цена покажет еще один минимум и снимет ваш стоп лосс, вообще, работа на новый минимум или максимум никогда не была эффективной.

Все от конкретно взятой пары зависит. Из всех инструментов лучше всего пробой отрабатывался на золоте, если брать текущий год, причем банальных горизонтальных уровней. Евро-доллар же сколько раз казалось бы вот уже пробивал все возможные минимумы, причем с запасом так, закрываясь и на дневках даже ниже сильных поддержек и в итоге спокойно восстанавливался. 

[zaharik 46]

1 час назад, Leo сказал:

Все от конкретно взятой пары зависит. Из всех инструментов лучше всего пробой отрабатывался на золоте, если брать текущий год, причем банальных горизонтальных уровней. Евро-доллар же сколько раз казалось бы вот уже пробивал все возможные минимумы, причем с запасом так, закрываясь и на дневках даже ниже сильных поддержек и в итоге спокойно восстанавливался. 

Нет, это зависит не от конкретного инструмента, золото там или еще что. Это зависит от состояния рынка, если на паре хороший тренд, там выгодно работать на пробой, если флет, то нет. На золоте в этом году сильные тренды, потому оно и кажется вам, что там выгоднее, а зафлетит, так все пробои будут больше стопов приносить, чем профитов.

[profit exist 21]

В 09.10.2019 в 23:31, zaharik сказал:

Нет, это зависит не от конкретного инструмента, золото там или еще что. Это зависит от состояния рынка, если на паре хороший тренд, там выгодно работать на пробой, если флет, то нет. На золоте в этом году сильные тренды, потому оно и кажется вам, что там выгоднее, а зафлетит, так все пробои будут больше стопов приносить, чем профитов.

Да мне кажется, что во время флета и на отбой от уровня не особо то и поработаешь. Я хочу сказать, что шпильки ложного пробоя счастья никому не добавят, ни тому кто ждет пробоя, ни тому кто отбоя от уровня.

[zaharik 46]

1 минуту назад, profit exist сказал:

Да мне кажется, что во время флета и на отбой от уровня не особо то и поработаешь. Я хочу сказать, что шпильки ложного пробоя счастья никому не добавят, ни тому кто ждет пробоя, ни тому кто отбоя от уровня.

Да я особо и не возражаю, низкая волотильность, она всех наказывает и довольно жестко. По большому счету, я думаю, что в это время вольготно себя чувствуют только те, кто просто скальпируют без стоп лосса и все.

[Asal 115]

8 часов назад, zaharik сказал:

Да я особо и не возражаю, низкая волотильность, она всех наказывает и довольно жестко. По большому счету, я думаю, что в это время вольготно себя чувствуют только те, кто просто скальпируют без стоп лосса и все.

При низкой волатильности хорошо себя чувствуют любители открыть огромный лот с положительными свопами и ждать у моря погоды, ибо с весьма высокой вероятностью за год будет возможность сделку закрыть в плюс, и плюс к тому свопы накапают. Евро вон вообще умерло в последние полгода, диапазон 200 пунктов, свопы по паре eur/usd хорошие в шорт, сиди себе и собирай гроши.

[zaharik 46]

12 часов назад, Asal сказал:

При низкой волатильности хорошо себя чувствуют любители открыть огромный лот с положительными свопами и ждать у моря погоды, ибо с весьма высокой вероятностью за год будет возможность сделку закрыть в плюс, и плюс к тому свопы накапают. Евро вон вообще умерло в последние полгода, диапазон 200 пунктов, свопы по паре eur/usd хорошие в шорт, сиди себе и собирай гроши.

Нет, я так не думаю, торговать свопы огромными лотами, это не очень разумно, это мягко говоря. Во-первых, если цена пойдет против вас, то с огромным лотом вы просто сольетесь, не дождавшись свопа. А если в вашу сторону, непонятно, для чего же свопы ждать. если при громадном лоте вы просто закроете профит и все.

[profit exist 21]

12 часов назад, Asal сказал:

При низкой волатильности хорошо себя чувствуют любители открыть огромный лот с положительными свопами и ждать у моря погоды, ибо с весьма высокой вероятностью за год будет возможность сделку закрыть в плюс, и плюс к тому свопы накапают. Евро вон вообще умерло в последние полгода, диапазон 200 пунктов, свопы по паре eur/usd хорошие в шорт, сиди себе и собирай гроши.

Ну вообще, годовой диапазон побольше будет, чем 200 пунктов. А на счет собирай деньги на свопах, интересно, а если цена резко развернется, что вы там собрать то успеете? Ну вот рванули вверх и ушли куда то в небеса, что вы делать будете, раз рассчитывали там чего то пощипать на свопах?

[11bish 148]

В 09.10.2019 в 22:08, Leo сказал:

Все от конкретно взятой пары зависит

Тут один гуру учил, что надо что-то одно торговать. Либо отбой, либо - пробой. И объяснял это тем, что в голове будет находиться постоянно одна четкая стратегия, не будет путаться с другими, поэтому и выхлоп есть возможность ожидать максимальный.

Как аргумент постоянно приводил слова, которые приписывал Б.Ли, типо не нужно знать много ударов, чтобы победить, нужно знать один удар, но очень хорошо.

С одной стороны с ним (гуру) согласиться, конечно, можно, но очень сомнительно, что сам Б.Ли использовал далеко не один удар. Ну, это так, к цвету))

[Leo 117]

1 час назад, 11bish сказал:

Тут один гуру учил, что надо что-то одно торговать. Либо отбой, либо - пробой. И объяснял это тем, что в голове будет находиться постоянно одна четкая стратегия, не будет путаться с другими, поэтому и выхлоп есть возможность ожидать максимальный.

И я также вижу ребят, торгующих по чисто одному методу в основном, или отбой, или пробой. Ну чисто на пробой вообще все боятся входить, используют его в комбинации с закреплением. То есть пробили определенную отметку и ждут закрепления ну и отката. И тут выходит все же сочетание некое: сначала он видит пробой, потом входит на отскок от пробитого уровня. На мой взгляд, так больше шансов ловить сделки профитные. Хотя и пробойную сделку можно поймать хорошую, дело вкуса.